为什么我想控制海龟模型加仓总次数无效呢？

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模型中相关语句：

       
        Numeric MoneyUsedRatio(0.01);      //资金比例。
               
        Numeric Unit(10);                      // 交易单位
       
       
Begin

        TR    = max(max((High-low),abs(close[1]-high)),abs(close[1]-low));  //求atr
        ATR   = AverageFC(TR,26);                  // 26周的atr平均值
                 
     TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin(); //求可用资金
     Units          = IntPart((TotalEquity*MoneyUsedRatio)/(Unit*ATR));  //按照资金比例计算可以开仓的手数量。
         
     
                    else if (  CurrentContracts<(4*Units)  ) //没有超过连续建仓4次头寸的时候。
                {
                        dTmp = EtPrice[BarsSinceLastEntry]+atr[BarsSinceLastEntry]*NAtrOfAddPosition;
                        //多头加仓，实时的最高价格超过最近一次开仓价格+开仓价格的atr的0.5倍则继续建立头寸。
                        if( High>dTmp )
                        {
                                EtPrice = max(open,dTmp);
                                Buy(Units,EtPrice);
                        }
                }
     }
     
                else if (  CurrentContracts<(4*Units)   )
                {
                        dTmp = EtPrice[BarsSinceLastEntry]-atr[BarsSinceLastEntry]*NAtrOfAddPosition;
                        if( low<dTmp )
                        {
                                EtPrice = min(open,dTmp);
                                SellShort(Units,EtPrice);
                        }
                }   
     }
End



发现这个else if (  CurrentContracts<(4*Units)   )控制根本不起作用，只要超过0.5倍ATR就一直连续开仓，稍微有点趋势就多达十次以上。到底是哪里出了问题呢？

elep_elep

同问。
楼主将周期调整为26周期是优化的结果吗？我实盘用的是20周期，加仓四次，表现效果惨不忍睹啊。

yg1025

elep_elep 发表于 2018-5-2 07:57
同问。
楼主将周期调整为26周期是优化的结果吗？我实盘用的是20周期，加仓四次，表现效果惨不忍睹啊。 ...

看到您5月2日的帖子。谈一点自己的体会：
1.如果程序化交易界定的交易周期如果过长，无论时20分钟，20小时，20天，甚至是20秒，都不如做趋势，而如果做趋势， 那么还不如单边赌涨，例如赌美股涨。当然你也可以赌下跌，例如美股。我赌美股一直涨。
2 程序化交易一定要找到以TICK为单位的（至多以一秒）的盈利模式，这样才能区别于市场的绝大部分人和利用计算机的优势。
谨供参考。