- 精华
- 0
- 在线时间
- 322 小时
- UID
- 257171
- 积分
- 133
- 帖子
- 99
- 阅读权限
- 40
- 注册时间
- 2017-9-28
- 最后登录
- 2019-11-16
- 精华
- 0
- UID
- 257171
- 积分
- 133
- 帖子
- 99
- 主题
- 32
- 阅读权限
- 40
- 注册时间
- 2017-9-28
- 最后登录
- 2019-11-16
|
小米 发表于 2018-5-9 17:07
恕我愚钝,我真不知道你现在问题是啥?现在你又是 哪里不理解了嘛?
如果对TB的机制还不是那么清楚的情况 ...
场景举例:
比如:刚打开超级图表,此时实时行情已经走到底六根BAR了,但当公式初始化并计算到第五根BAR时,发现MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1]的条件,且此时MarketPosition==-1,然后此时满足BarStatus!=2的条件,所以,就Buy(1,Open)。
那么TB的Buy机制是平仓和开仓两个指令会同时发出,但交易所不一定先撮合成交哪个指令,所以才有了这个延迟反手的案例,目的就是要实现先平仓然后再开仓,结果,在此例中,还没进行到后面的延迟处理,半路上就又弄出一个在持有空头仓位的情况下直接发Buy指令的问题,也就是说,若按照这个场景来分析,结果会是一团糟,根本不会解决延迟反手的问题。
另外,我也实在是不好意思追问了,已经浪费了版主很多宝贵的时间了,很抱歉。 |
|