策略经验交流

q275590155

商品的行情走势规律一直在变化，10年前的策略是否还能用吗？
2016年初期行情爆发 商品行情急剧拉升 可以翻10倍的行情我才拿到了不到2倍的收益。
2017年中旬棉花出现长时间宽幅震荡，导致承受了策略历史绩效3倍的最大资金回撤倍数，这让我感觉到一个策略不是不死不败的。

现在的策略评测起始年份是2008年还是2014年 2014年之前的交易者 坚持到现在的还有多少 商品的走势规律还能像以前那样吗？
不同的策略不同的品种应该怎么搭配  辅助策略怎么搭配主力策略 短期策略怎么搭配长期策略 这个问题一直没有好的解决方法，并且写出的策略盈利已经达到自己极限。


上图的策略是我的长期策略其中之一 ，因为绩效都差不太多只分享一个配合辅助策略绩效会更好一点 实盘正在跑 但是总感觉欠缺点什么。
进场多指标配合突破进场的类型   平均进场价百分比止损  八种不同信号出场  手数分配是平均波动50-60/元  交易成本5跳。
这种长周期持仓的策略被我当成主策略 我想请教一下有实盘程序化经验的朋友 还有哪些衡量一个策略的好坏和稳定性，总体绩效应该还需要考虑哪些。


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taotao8158

看的出来，楼主是真的想认真交流的老铁。

测试报告中几个参数比较重要，胜率，盈亏比，总盈利/总亏损，年化收益率，夏普，最大回测，年化收益/最大回测。再就是动态最大盈利回吐与动态最大亏损回拉。