问两个最基本困惑我好久的期货量化问题 [复制链接]

stockwyz

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电梯直达

1^#

发表于 2018-7-31 14:00:46 |只看该作者 |倒序浏览

1.回测时是用主力合约,品种指数,品种主连哪一个啊？ 2.无论哪个在什么周期，遇到换主力合约跳空怎么解决的？
我用文华交易过一年，就是测指数，交易当前主力，一年下来是亏的，还有软件使用费。后来换成通达信的期货通，只测品种的当前主力合约，测试周期在6月到1年不等，在30分钟上交易，一年下来，年化还不错，但好多品种回测后不适合，后来分析就是上面两个问题没解决。高手位，这两个问题我无解了。你们都怎么搞的？

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stockwyz

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发表于 2018-7-31 22:57:53 |只看该作者

没有版主或前辈能回答这个问题吗？

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hlp0410

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发表于 2018-8-1 10:17:43 |只看该作者

stockwyz 发表于 2018-7-31 22:57
没有版主或前辈能回答这个问题吗？

用哪一个自由选择啊，应该一般日内策略用连续，中长期策略用指数吧、、、连续上的这个跳空tb软件是没有处理的，直接拼接的各个时期的主力合约数据
测试指数交易主力，这个想要主力交易数据和测试报告一致几乎是不大可能的，本身就是两个不同数据的合约，如果指数上看到的这个策略中长期的表现如果是稳步上升的（测试时可设置一定的滑点成本）就可考虑跑盘看看

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