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反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,免费分享) [复制链接]

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发表于 2018-9-20 21:38:15 |显示全部楼层
本帖最后由 Quant360 于 2018-10-21 20:53 编辑

策略思想:
      盘整亦称“股价整理”,盘整是指股价在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势,股价呈牛皮整理,该阶段的行情震幅小,方向不易把握,是投资者最迷惑的时候。

      盘整形态是一种横向的运动。这在市场中形成了一个支撑或阻力特征,当行情盘整到一定程度,会出现价格向上或向下的突破,即出现放量上涨或下跌的情形,这时便是入场的好时机。那怎样让计算机识别出阶段性盘整,以及如何及时地把握价格突破的时机呢?为此,设计了波动性指数来识别近期小范围的盘整,再加以价格破的条件,牢牢把握住了入场的好时机。

      该量化模型利用了近期K线最高点和最低点,结合适当的公式算法计算出一波动指标。该波动指标在行情波动不明显时(近期小范围盘整)数值偏小,而在价格突破且行情波动显著时,该数值又会随之增大。因此,给定一限值,当波动指标小于该限值(代表近期小范围盘整),且出现了价格突破的情形,进出场。

      该量化模型很好地利用了波动性指标来判断近期小范围的盘整情形,在价格突破前期的高低点时,借此进行进出场操作。该模型除了在上述品种有上乘的表现外,还在很多其他多周期品种有着很不错的表现,并且在压力测试中衰变得并不大,以及在平台之间的移植中也验证了其抗随机性,抓住行情波动的方向。让交易者立于不败之地。

该模型在期货市场上测试多品种多周期取得了很好的绩效结果,回测绩效高清大图见网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1ajjC2BSQCbU-LQdbyHfCSg
PS:成绩代表过去,未来充满挑战!

感兴趣的朋友,可联系微信:quant360,直接免费领取!!!


一枚量化爱好者,相信分享创造价值~~~

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发表于 2018-10-21 21:00:12 |显示全部楼层

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这么好的帖子顶一下

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