[求助] 请帮助编一个交易模型

huqinghou

[求助] 请帮助编一个交易模型

各位论坛的老师或者高手,我在<高级技术分析>上看到一个交易模型,请帮助编成TB公式.模型如下:

      昨天的最高价高于过去130天的最高价或者最低价低于过去130天的最低价.在此条件下,按下列步骤进行:

      1.等待至今天收盘;

      2.测量过去20个交易日最高价与最低价之间的差值;

      3.将差值加到今天的收盘价,此即为买进点;

      4.将差值从今天的收盘价中扣除,此既为卖出点;

      5.等待市场触及买进点或卖出点.如果交易首先触及买进点,则于当天收盘买进,以卖出点作为止损转向点;如果市场首先触及卖出点,则于当天收盘卖出,以买进点作为止损转向点.

      6.资金管理:亏损2500美圆止损出场.

      如果市场在触及买进点或卖出点之前,又创130天的新高或新低价位,则重复1.2.3.4.的步骤.如果新的卖出点高于先前的卖出点,则以它代替前者.如果新的买进点低于先前的买进点,则以它取代前者.否则便保留原有的买进点和卖出点.

      建立多头头寸之后,如果市场再创130天新高,则重复1.2.3.4.的步骤.如果新的卖出点高于先前的卖出点,则以它代替前者,否则便保留原有的卖出点.如果新的买进点与原有买进点不同,追踪新的买进点,万一触及2500美圆止损或反转为空头时,此价位将成为新的买进点.建立空头尺寸之后,市场再创130天新低,情况与此相仿.

      谢谢

nopain

期货上面做130天周期？怕是不可行吧。

air320322

估计是要模型框架
参数自己调整

海阔天空

这个我有兴趣写写,等我写出来了肯请高手们多指教啊

hoyoy

原帖由 nopain 于 2008-4-7 21:12 发表
期货上面做130天周期？怕是不可行吧。

原文如此。作者BABCOCK自创的长线交易系统。

nickchen

期货的分析周期一百天就已经很好了  除非你做研究 而不是做交易 对吧

huqinghou

原文确是如此.

    由于合约不连续,K线不够,我想有两种解决办法:
    1.在指数合约上使用,指导当前活跃合约的操作;
    2.把K线周期缩短,例如使用30分钟K线.
    由于第一种方法有一定的主观性,我使用第二种方法,从去年11月开始进行实盘操作检验,效果如下(30分钟K线,交易1手,1%止损,手续费已扣除):
    品种       交易次数      盈利次数        亏损次数       累计盈利
     铜             10               4                   6              +38012元
     橡胶          14               5                   9              +6095
     燃油          10               2                   8              +220           (只用到2月底)
     豆一          14               4                  10             +4160
     白糖          14               4                  10             +8876
     麦子          12               5                   7              +1890
    我想总体效果还是可以的(当然比不上网上一些一个月翻几倍的模型),至少没有一个品种亏损.燃油因为跳空太多,不好用.至于130天\30分钟K线\1%止损等等是否合适,我就不知道了.这就是我求助公式的原因.借助公式模型,可适当进行优化.
     请老师辛苦一下,帮我编出公式模型.
     谢谢.

bigbear2046

原帖由 huqinghou 于 2008-4-8 15:20 发表
原文确是如此.

    由于合约不连续,K线不够,我想有两种解决办法:
    1.在指数合约上使用,指导当前活跃合约的操作;
    2.把K线周期缩短,例如使用30分钟K线.
    由于第一种方法有一定的主观性,我使用第二种方法,从 ...

你模型还么编出来 实盘倒出来了 难道你每天手动算？

nopain

第一个版本，没有细测，先贴出来看看。

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: BBS
   
3. // 名称: Bruce Babcock System
   
4. // 类别: 交易指令
   
5. // 类型: 其他
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric Length(130);
    
11.         Numeric ShortLength(20);
    
12.         Numeric StopSet(50);
    
13. Vars
    
14.         Numeric MinPoint;
    
15.         Numeric HighestValue;
    
16.         Numeric LowestValue;
    
17.         Numeric ShortHiValue;
    
18.         Numeric ShortLoValue;
    
19.         Numeric HLRange;
    
20.         BoolSeries bReady(False);
    
21.         NumericSeries UpLine(0);
    
22.         NumericSeries DnLine(0);
    
23. 
    
24.         Numeric MyPrice;
    
25. Begin
    
26.         MinPoint = MinMove * PriceScale;
    
27.         If(CurrentBar > 0)
    
28.         {
    
29.                 bReady = bReady[1];
    
30.                 UpLine = UpLine[1];
    
31.                 DnLine = DnLine[1];
    
32.         }
    
33.        
    
34.         HighestValue = HighestFC(High[2],Length);
    
35.         LowestValue = LowestFC(Low[2],Length);
    
36.         ShortHiValue = HighestFC(high[2],ShortLength);
    
37.         ShortLoValue = LowestFC(Low[2],ShortLength);
    
38.         HLRange = ShortHiValue - ShortLoValue;
    
39.        
    
40.         Commentary("HighestValue="+Text(HighestValue));
    
41.         Commentary("LowestValue="+Text(LowestValue));
    
42.         Commentary("ShortHiValue="+Text(ShortHiValue));
    
43.         Commentary("ShortLoValue="+Text(ShortLoValue));
    
44.         Commentary("HLRange="+Text(HLRange));
    
45.         Commentary("UpLine="+Text(UpLine));
    
46.         Commentary("DnLine="+Text(DnLine));
    
47.        
    
48.         If(MarketPosition == 0)
    
49.         {
    
50.                 If(High[1] > HighestValue || Low[1] < LowestValue)
    
51.                 {
    
52.                         If(bReady)
    
53.                         {
    
54.                                 If(Close + HLRange < UpLine)
    
55.                                         UpLine = Close + HLRange;
    
56. 
    
57.                                 If(Close - HLRange > DnLine)
    
58.                                         DnLine = Close - HLRange;
    
59.                         }Else
    
60.                         {
    
61.                                 bReady = True;
    
62.                                 UpLine = Close + HLRange;
    
63.                                 DnLine = Close - HLRange;                               
    
64.                                 Return;
    
65.                         }
    
66.                                        
    
67.                 }       
    
68. 
    
69.                 If(bReady)
    
70.                 {
    
71.                         If(High >= UpLine)
    
72.                         {
    
73.                                 MyPrice = UpLine;
    
74.                                 If(Open > MyPrice) Myprice = Open;
    
75.                                 Buy(1,MyPrice);
    
76.                                 bReady = False;
    
77.                         }Else If(Low <= DnLine)
    
78.                         {
    
79.                                 MyPrice = DnLine;
    
80.                                 If(Open < MyPrice) Myprice = Open;
    
81.                                 SellShort(1,MyPrice);
    
82.                                 bReady = False;
    
83.                         }
    
84.                 }
    
85.         }Else If(MarketPosition == 1)
    
86.         {
    
87.                 If(High[1] > HighestValue)
    
88.                 {
    
89.                         If(Close - HLRange > DnLine)
    
90.                         {
    
91.                                 DnLine = Close - HLRange;
    
92.                         }
    
93.                 }
    
94.                
    
95.                 If(Low <= DnLine)
    
96.                 {
    
97.                         MyPrice = DnLine;
    
98.                         If(Open < MyPrice ) MyPrice = Open;
    
99.                         Sell(1,MyPrice);
    
100.                 }Else If(Low <= AvgEntryPrice - StopSet*MinPoint)
     
101.                 {
     
102.                         MyPrice = AvgEntryPrice - StopSet*MinPoint;
     
103.                         If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;
     
104.                         Sell(1,MyPrice);
     
105.                 }
     
106.         }Else If(MarketPosition == -1)
     
107.         {
     
108.                 If(Low[1] < LowestValue)
     
109.                 {
     
110.                         If(Close + HLRange < UpLine)
     
111.                         {
     
112.                                 UpLine = Close + HLRange;
     
113.                         }
     
114.                 }
     
115.        
     
116.                 If(High >= UpLine)
     
117.                 {
     
118.                         MyPrice = UpLine;
     
119.                         If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
     
120.                         BuyToCover(1,MyPrice);
     
121.                 }Else If(High >= AvgEntryPrice + StopSet*MinPoint)
     
122.                 {
     
123.                         MyPrice = AvgEntryPrice + StopSet*MinPoint;
     
124.                         If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;
     
125.                         BuyToCover(1,MyPrice);
     
126.                 }       
     
127.         }
     
128.        
     
129. End
     
130. 
     
131. //------------------------------------------------------------------------
     
132. // 编译版本        GS2004.06.12
     
133. // 用户版本        2008/04/08 17:03
     
134. // 版权所有        nopain
     
135. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
136. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
137. //------------------------------------------------------------------------

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air320322

LZ很强大
书是7月份正式印刷
到 11月份就已经实盘操作了