自动换月代码实现问题。

wanyg

呵呵,等待你的好消息啊,

fybhwsx

我找到了函数OpenInt；
同时用OpenInt和Vol来判断是否换月可能更精准。其实只用一个来判断就可以了，两个合 ...
pepsi 发表于 2012-2-13 09:41

交替时成交量相等的概率不大，关键是老主力合约的成交量又时会重新超过新主力合约。以连续5天成交量保持最大的合约为条件来判断其为主力合约，应该比较稳妥吧。

pepsi

回复 12# fybhwsx
有道理

莫小漠

pepsi 发表于 2012-2-11 14:30
回复 3# 读书山林
代码写的看上去没有逻辑错误，但是还是出现这种情况，怀疑是TB运行机制导致的，最终解释 ...

怎么会没有逻辑错误呢，穿越怎么用在了IF里面。

pepsi

代码未作任何修改，在4.2.5版本中做回测，达到理想效果，实盘表现还未知。

rookies

pepsi 发表于 2012-4-12 15:20
代码未作任何修改，在4.2.5版本中做回测，达到理想效果，实盘表现还未知。 ...

最近在研究这方面问题，如果用于自动化交易的话，要实现无人值守换月是必须自动完成的。

pepsi

有好方法，欢迎来晒一晒

rookies

pepsi 发表于 2012-7-27 14:04
有好方法，欢迎来晒一晒

没有什么好的方法，受您的方法启发很大，就是不太放心自动去换月。没有测试条件

如果需要做得更细一些可以If(Data0.Vol==Datax.Vol  && Data0.High==Datax.High && Data0.Low==Datax.Low)

这样不会因为成交量的误差而造成开平错合约

我测试过实时地对比连续合约与主力合约的High、Low，发现有时连续和主力合约会出现瞬时的不一致，不确定是否会影响自动换月交易

不知道您长期测试过效果没有，如何？

prozacer