请教老师一个问题

CYR886CYR

N=C[1];
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();

    TurtleUnits = (TotalEquity*0.3/N) ;//总资产乘30
   
    TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

{
                Buy(TurtleUnits,C[1]+1);//多头进场
         }
         请问我这样开仓是按总资产的30%开仓吗还是这样========================有问题吗
N=C[1];
Numeric RiskRatio(30);
TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();

    TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 对小数取整

  TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/10) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());//总资产乘30

{
                Buy(TurtleUnits,C[1]+1);//多头进场
         }

小米

C[1]是指上一个bar的收盘价。
总资产的30% 再除以C[1]做为开仓手数？不太合适吧？
另外，使用上一个bar的收盘价+1做为入场价格，也不太合适吧？

如果想使用资金管理入场数量的，可以参数一下软件自带的海龟交易系统的写法。

CYR886CYR

小米大师你好；
我的收盘价+1为买人开仓多头进场。我空头是收盘价-1卖开仓进场。是为了滑点。我在模型上就多放一个滑点。为了计算准确用的我跟踪了多时感觉跟实盘价格一样。只有赚滑点。

海龟交易上是TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
  AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
        N = AvgTR[1];       
这个N我还是搞不懂它是20波动
我用昨日收盘价开仓是我模型都是在达到条件按昨日收盘价开仓的，这样处理请问对吗

小米

CYR886CYR 发表于 2019-1-7 19:06
小米大师你好；
我的收盘价+1为买人开仓多头进场。我空头是收盘价-1卖开仓进场。是为了滑点。我在模型上就 ...

1，你用的是上一个bar的收盘价+1买入，上一个bar的收盘价-1卖出，这样也是不合适的吧？当前K线上的价格与上一个收盘价的价格相差是可能比较大了的。
2，海龟里的N值 ，如果搞不懂也可以直接先照搬，等以后理解了再慢慢修改成想要的东西。但是总资产的30%除以上一个bar的收盘价做为你的开仓手数，这个真是你想要的吗？如果是的，那你也可以继续使用。
3，我是没有理解你上述的公式里每一个使用了C[1]的地方的意义何在。但是我不理解也不要紧，只要是符合你交易需求的就可以。