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关于对应涨跌停的发单 [复制链接]

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发表于 2019-1-14 16:03:10 |显示全部楼层
策略里面想以当前价格跟涨跌停价做对比,如果接近涨跌停价一定值以内,则策略不执行。反之执行本策略。这里问下,用到Q_UpperLimit或者Q_LowerLimit这两个函数的话,是不是整个策略里面开平仓发单状态都必须用SendOrder类的函数了,不能再用Buy,Sell, SellToShort,BuytoCover之类执行命令啦。有合适的对应模式可供参考么?

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发表于 2019-1-15 11:06:52 |显示全部楼层
没有什么特别好的办法呢。
如果说使用q_upperlimit等来处理,这样当天信号是有效的,但是第二天后就会是无效了。。
这样可能会导致昨天原本限制住的信号,今天就出来了。。会导致实时与历史的信号有偏差。。

您可以考虑一下是在偶尔出现的极端行情下手工干预处理呢,还是代码里控制,但后面信号变化后再做人工干预?

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发表于 2019-1-16 21:30:12 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-1-15 11:06
没有什么特别好的办法呢。
如果说使用q_upperlimit等来处理,这样当天信号是有效的,但是第二天后就会是无 ...

看来也只能这样了,连当前结算价和昨日结算价都没法做对比,自定义函数做涨跌停板都不行,大家反应一下给TB开发人员好不好

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发表于 2019-1-17 10:28:52 |显示全部楼层
Arnoldevil 发表于 2019-1-16 21:30
看来也只能这样了,连当前结算价和昨日结算价都没法做对比,自定义函数做涨跌停板都不行,大家反应一下给 ...

是的,历史数据上只有开高低收持仓成交这几个值 ,并没有办法存放K线数据外的这些行情函数呢。
所以没法存得这些历史的行情数据

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