能在5秒K线上计算出1分钟周期k线的60个close均值吗

zzzhaha2010

能在5秒K线上计算出1分钟周期k线的60个close均值吗？

小米

1，1分钟K线上是极可能不止60个close的。当然，如果是不活跃的合约，那1分钟也可能没有60个k线。。
     所以，你的需求里的这60个close是指哪60个呢？
2，在一个5秒的K线上肯定是没法算出1分钟的数据的呀。。但如果是12个或以上的5秒K线则可能算1分钟的数据。

zzzhaha2010

小米 发表于 2019-2-13 10:48
1，1分钟K线上是极可能不止60个close的。当然，如果是不活跃的合约，那1分钟也可能没有60个k线。。
     所 ...

可能我的意思没有表达清楚，我是想用夸周期指标，比如我的K线是10s的，我用的均线什么的是分钟的均线做参考

小米

zzzhaha2010 发表于 2019-2-13 11:55
可能我的意思没有表达清楚，我是想用夸周期指标，比如我的K线是10s的，我用的均线什么的是分钟的均线做参 ...

有关跨周期的实现 ，可以参考此贴内容。http://bbs.tb18.net/thread-2785-1-1.html

zzzhaha2010

小米 发表于 2019-2-13 13:19
有关跨周期的实现 ，可以参考此贴内容。http://bbs.tb18.net/thread-2785-1-1.html

多谢米大神，我研究了下，这种在分钟周期之间可以跨周期引用指标，在秒k周期上也可以跨周期引用分钟的指标吗

小米

zzzhaha2010 发表于 2019-2-13 14:54
多谢米大神，我研究了下，这种在分钟周期之间可以跨周期引用指标，在秒k周期上也可以跨周期引用分钟的指 ...

可以

zzzhaha2010

小米 发表于 2019-2-13 15:26
可以

用TB写tick级别套利的程序，我用的open加偏移一跳下单，要防止单腿成交，最好ping到交易前置的延迟在多少MS以内，有没有大概的范围。或者说tick级别的程序最好延迟在多少MS以内。

小米

zzzhaha2010 发表于 2019-2-13 15:36
用TB写tick级别套利的程序，我用的open加偏移一跳下单，要防止单腿成交，最好ping到交易前置的延迟在多少 ...

这没有一个标准数值可做答案吧。
自己测试一下喽，如果本地网络没有保障的话，建议托管在阿里云上进行TB。

zzzhaha2010

小米 发表于 2019-2-13 16:14
这没有一个标准数值可做答案吧。
自己测试一下喽，如果本地网络没有保障的话，建议托管在阿里云上进行TB ...

只跑tb的话，阿里云上一核两g内存40g硬盘的低配是不是就够了？

zzzhaha2010

小米 发表于 2019-2-13 16:14
这没有一个标准数值可做答案吧。
自己测试一下喽，如果本地网络没有保障的话，建议托管在阿里云上进行TB ...

我在4s 的k线上用open做进出的指标，可是在没有信号的地方居然也开仓了，open也会出现信号丢失吗？