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sunofsky 发表于 2019-2-21 10:18
数据不准,是量化最忌。TB相关技术人员看到,麻烦核实是什么原因,给个说法。现在我准备弃用ap000 ...
AP的指数在开盘时有数据比较突兀,是因为原算法里有考虑成交量与持仓的量权重。而最近发现远期合约在开盘时有大量的成交,而导致此计算结果。。
经讨论,公司会修改指数的算法。。修改后,会按新的算法生成指数数据,以及修复AP旧的指数数据
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