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如何只让公式在 K BAR的收盘价 时间点运行? [复制链接]

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发表于 2019-3-1 15:35:37 |显示全部楼层
在超级图表中  选择的是 1M K BAR图表。
从公式输出的信息看(如下所示),在每个BAR数据时间段中 都 在运行公式。
我的想法是仅仅 在K BAR数据收盘后计算一次,既是对于1M数据线来说,每分钟运行公式一次。

以下可以看到,14:59:00 对应的K BAR,运行公式很多次了

Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3744.2,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3744.2,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3744,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3745,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3745,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3744.2,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3745,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3745,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3745,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3745,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3745,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3747.8,up_confirm,20,3190,3130
Date=2019-03-01, Time=14:59:00, Close @3748,up_confirm,20,3190,3130

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发表于 2019-3-1 15:43:29 |显示全部楼层
机制就是如此 ,实时行情中,每个tick都会驱动公式运算一次。以确保交易的及时性。

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发表于 2019-3-2 10:16:45 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-1 15:43
机制就是如此 ,实时行情中,每个tick都会驱动公式运算一次。以确保交易的及时性。 ...

那这么看起来,策略都只能是基于TICK数据的?
不是这样的吧?

有没有一个 调用 电脑系统时间 到 公式 中的例子啊?

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发表于 2019-3-4 09:44:21 |显示全部楼层
w369612346 发表于 2019-3-2 10:16
那这么看起来,策略都只能是基于TICK数据的?
不是这样的吧?

不是哟。策略并没有限制基于哪个图表。选择哪种图表是由交易者自己的思路以及交易需求来决定的。
实时行情中,每次新行情来驱动公式计算一次,这个既定的机制,并没有办法去改变软件的运行机制。

调用系统时间使用的是currenttime

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发表于 2019-3-4 21:05:21 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-4 09:44
不是哟。策略并没有限制基于哪个图表。选择哪种图表是由交易者自己的思路以及交易需求来决定的。
实时行 ...

是不是 模拟盘数据和实盘数据 的时间信息是 略有不同的?

模拟盘 的TICK数据 没有 秒 ?

而实盘 的 TICK 数据 则是有 秒的?

用currenttime 来调用 本地时钟 感觉 还是不太放心了

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发表于 2019-3-5 08:44:41 |显示全部楼层
w369612346 发表于 2019-3-4 21:05
是不是 模拟盘数据和实盘数据 的时间信息是 略有不同的?

模拟盘 的TICK数据 没有 秒 ?

没有区别。

模拟,实盘的tick数据都是有秒以及毫秒的。

那您再找找其它可放心的方式看看。

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发表于 2019-3-5 11:20:08 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-1 15:43
机制就是如此 ,实时行情中,每个tick都会驱动公式运算一次。以确保交易的及时性。 ...

背后的机理是不是: TICK数据 从 交易所  -> 券商柜台 -> TB服务器 -> 使用者 电脑。。。这个过程中TB服务器仅仅是分发了TICK数据,而没有做 **周期的K BAR数据计算??
还是 就 没有 TB服务器 这个环节?

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发表于 2019-3-5 11:29:34 |显示全部楼层
w369612346 发表于 2019-3-5 11:20
背后的机理是不是: TICK数据 从 交易所  -> 券商柜台 -> TB服务器 -> 使用者 电脑。。。这个过程中TB服 ...

选择直连行情就没有TB服务器这一环节,选择转发行情就要经过TB行情服务器。

TB行情服务器是肯定要处理将tick数据切片成各个不同周期的K线的。

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发表于 2019-3-5 16:32:39 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-4 09:44
不是哟。策略并没有限制基于哪个图表。选择哪种图表是由交易者自己的思路以及交易需求来决定的。
实时行 ...


请问下 如下代码 为何 不能 正确赋值?


        Numeric preCurrentTime(0);
..........
Begin
    ..." LocalPC Time@"+Text(CurrentTime)+"-"+Text(preCurrentTime)+....
   preCurrentTime = CurrentTime;
   .......
End
本意是通过 CurrentTiime 的最小时间单位是 分,来实现1M BAR的运算控制,但是结果是:
.......... LocalPC Time@0.153127-0 ..........
可以看到  preCurrentTime = CurrentTime;  这个语句没有 成功赋值

会是哪里语法问题了?每个TICK数据是重新运算begin end之间的代码一次嘛

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发表于 2019-3-5 16:37:45 |显示全部楼层
w369612346 发表于 2019-3-5 16:32
请问下 如下代码 为何 不能 正确赋值?


应该是还没有了解TB公式的执行机制呢。。建议可先看一下TB公式指南。

在您的这段代码里,precurrenttime要使用全局变量方好实现此需求。

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