TB的R-Breaker策略，一分钟日内

jiaolongzjd

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: R_Breaker

Params
Numeric notbef(9.00);
Numeric notaft(14.55);
Numeric f1(0.35);
Numeric f2(0.07);
Numeric f3(0.25);
Numeric reverse(1.00);
Numeric rangemin(0.2);
Numeric xdiv(3);

Vars
NumericSeries ssetup(0);
NumericSeries bsetup(0);
NumericSeries senter(0);
NumericSeries benter(0);
NumericSeries bbreak(0);
NumericSeries sbreak(0);
NumericSeries ltoday(0);
NumericSeries hitoday(9999);
NumericSeries startnow(0);
NumericSeries div(0);
BoolSeries rfilter(false);
Numeric i_reverse;
Numeric i_rangemin;
Numeric i_vB;
Numeric i_vS;

Begin
i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
if(BarStatus==0)
{
        startnow=0;
        div=max(xdiv,1);
}

if(Date != Date[1])
{
        SetGlobalVar(0,0);
        SetGlobalVar(1,0);
        startnow=startnow+1;
        ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
        senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
        benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
        bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
        bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
        sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

        hitoday=High;
        ltoday=Low;

        rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
}

if(High>hitoday)
{
        hitoday=High;
}
if(Low<ltoday)
{
        ltoday=Low;
}
if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
{

        if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
        {
                SetGlobalVar(1,10000);
        }
        if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
        {
                If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
                {
                        SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                        Return;
                }
        }
        if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
        {
                If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
                {
                        Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                        Return;
                }
        }

        if(marketposition==-1)
        {
                SetGlobalVar(0,1);
                if(High-EntryPrice>=i_reverse)
                {
                        BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
                        Return;
                }
        }
        if(marketposition==1)
        {
                SetGlobalVar(0,1);
                if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
                {
                        Sell(1,entryprice-i_reverse);
                        Return;
                }
        }

        if(marketposition==0)
        {
                if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
                {
                        Buy(1,bbreak);
                        Return;
                }
        }
        if(marketposition==0)
        {
                if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
                {
                        SellShort(1,sbreak);
                        Return;
                }
        }

}

if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
{

        if(marketposition==-1)
        {
                BuyToCover(1,Open);
        }
        if(marketposition==1)
        {
                Sell(1,Open);
        }

}
End



重新改了下，对于tb具体开仓手法记录的描述我不太明白。



中轨上顶部区间：ssetup：=昨日最高+0.35*（昨天收盘-昨天最低）；

中轨上区间：senter+(昨最高-中轨上顶部区间)/3  //  senter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最低；

中轨下区间：benter-(中轨下顶部区间-昨最低)/3   // benter：=（（1+0.07)/2*(昨最高+昨最低）-0.07*昨天最高；

中轨下顶部区间：bsetup:=昨最低-0.35*（昨最高-昨收盘）；

上轨：bbreak：=（ssetup+0.25*(ssetup-bsetup);

下轨：sbreak：=bsetup-0.25*(ssetup-bsetup);



当价格直接突破上轨，开多。 否则， 当今日最高价大于中轨上区间，并且小于上轨运行，价格如果下穿中轨上区间后，开空。



当价格直接突破下轨，开空。 否则， 当今日最低价小于中轨下区间，并且大于下轨运行，价格如果上穿中轨下区间后，开多。

yuezongqi

很好的一个系统 ，上轨 下轨的计算 就是有时候看的头晕

趋势跟踪

思路很好！

狼魔幻影

请教一个问题，为什么rbreaker，在会在一天的最低价格开仓？明显这个是不可能成交的。出现这样的情况，大致是什么原因造成的，就是上述公式源码

狼魔幻影

求解答

zel122098

中轨上区间 小于  中轨下区间 ？？

liq77

R_Breaker模型参数众多，机理复杂，而且几条线之间缺乏合理的逻辑关系解释，基本上属于曲线拟合类的系统。不知何以在SP交易舞台上旋转多年，经久不衰。。。不过，突破+反转的系统组合给人以启发，发明者真是天才。

很感谢楼主的分享！

stewen.net

不错，学习中！

CenyLee

学习中。。

liuche001

支持!