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编写基于TICK的高频交易系统时,发现测试有信号,但是实际交易中无法发出信号,究其原因是由于TICK数据过快,给出信号的BAR在系统还没反映给出信号,下一个BAR已经出现,导致图形上标出信号,单实际系统并未发出,如何解决这个问题?考虑了一下只有延长时间,和合并TICK数据的BAR,因此建议交易开拓者增加一下功能,以满足高频交易的需要:
1、增加合并TICK图形选项,即增加TICK数目的选择,将1-100之间的TICK合并成一个BAR,1-100的数据可以由用户自己选择。
2、增加秒数据的图形选择,现在只有10秒,1分,N分钟的选择,建议增加秒的选择,增加从1-60秒的图形,1-60秒,用户可以自由选择。 |
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