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楼主: 小米

策略性能测试与参数优化的具体计算公式 [复制链接]

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发表于 2012-6-25 22:00:56 |显示全部楼层
早就应该出啊,写到软件的帮助里让我们更了解测试的含义。

呼吁了好久,TB终于出了。

还有很多东西需要完善。TB加油吧

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发表于 2012-6-26 09:02:48 |显示全部楼层
rookies 发表于 2012-6-25 22:00
早就应该出啊,写到软件的帮助里让我们更了解测试的含义。

呼吁了好久,TB终于出了。

此贴的内容在2011.4出来的TB公式指南里就有了。
这里只不过把此部分单独抓出来放了一个贴子。

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发表于 2012-6-26 09:44:22 |显示全部楼层
是PDF的哪个指南吧?
下载了,没怎么看,原来里面有这个好东西啊!

平时主要还是看内置帮助多一些,能将这个整合到帮助然后再策略测试里做一个热链,可以直接由策略测试页面点击进入帮助解释,或者直接在策略测试页面像词霸那样热键直接注释就更好了

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发表于 2012-7-13 10:41:42 |显示全部楼层
很好,谢谢。

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发表于 2012-7-14 10:34:10 |显示全部楼层
不错,如果能加上一些分析就更好了,比如,TB系统是大些较好,一般系统应该达到什么值等,小于什么值的系统不可用,这样,我们测试自己的系统后,会有一个量化的判断,小米,你说是吗?

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发表于 2012-10-29 07:18:32 来自手机 |显示全部楼层
小米 发表于 2012-6-26 09:02
此贴的内容在2011.4出来的TB公式指南里就有了。
这里只不过把此部分单独抓出来放了一个贴子。 ...

关于夏普率有个问题:比如系统的回测结果中夏普率是0.03101,那意思是每增加1%的风险就会增加3.101%的利润吗?

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发表于 2012-10-29 09:45:36 |显示全部楼层
flyfish 发表于 2012-10-29 07:18
关于夏普率有个问题:比如系统的回测结果中夏普率是0.03101,那意思是每增加1%的风险就会增加3.101%的利 ...

夏普率是组合超出期望的收益与组合风险的比
虽然收益与风险是正相关的
但是这里还涉及一个理性预期的问题
话说回来这只是个回测结果
硬要说每提高1%风险就能带来多少收益是不科学的

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发表于 2012-10-29 10:29:32 |显示全部楼层
sorakiraa 发表于 2012-10-29 09:45
夏普率是组合超出期望的收益与组合风险的比
虽然收益与风险是正相关的
但是这里还涉及一个理性预期的问题 ...

我的意思其实是想搞清楚TB回测结果里显示的夏普比率到底是怎么个标准。因为我在别处看到有说法是夏普率在1左右比较好。可我的系统在TB里都是0.0x的,所以想搞明白是否TB里的夏普率要乘以100才是别人说的夏普率。

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发表于 2012-11-22 14:45:17 |显示全部楼层
不错,学习了。

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发表于 2012-12-6 14:59:12 |显示全部楼层
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