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楼主: 小米

策略性能测试与参数优化的具体计算公式 [复制链接]

小米

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发表于 2013-2-18 10:13:28 |只看该作者

天崖发表于 2013-2-11 20:35
问一下，标准差，在哪儿？这个是一个简单的计算，为啥在报告中没有（计算夏普比率也要计算）？这也是一个很 ...

这个，增加标准差的建议，我们跟开发人员反馈一下吧。

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hepang

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发表于 2013-4-13 09:44:57 |只看该作者

yao追重要的是哪个

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纹枰论道

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发表于 2013-4-14 23:13:01 |只看该作者

谢谢

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Amymylove

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发表于 2013-4-15 09:50:51 |只看该作者

好贴，收藏，拜读。

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Anchess

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发表于 2013-4-18 21:40:00 |只看该作者

公式开发指南V4.2/2011.8 存在错误！
http://bbs.tb18.net/forum.php?mo ... &fromuid=117799

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小米

超级版主

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发表于 2013-4-19 08:57:14 |只看该作者

Anchess 发表于 2013-4-18 21:40
公式开发指南V4.2/2011.8 存在错误！
http://bbs.tb18.net/forum.php?mod=viewthread&tid=26491&fromuid=11 ...

是的，第一个版本上有一些错误，工作人员已经在着手修改。感谢您的关注与指正。

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sqj888

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发表于 2013-4-21 23:34:27 |只看该作者

mark

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北风

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发表于 2013-6-2 23:34:41 |只看该作者

为什么交易测试报告里边没有在总盈利和总亏损中计入手续费呢？请解释一下。

净利润：绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额）（盈利为黑色数字，亏损为红色）
总盈利：总交易盈利金额 - 手续费
总亏损：绝对值（总交易亏损金额 - 手续费）显示为红色

下边的数据是从交易测试报告里摘录的：
性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 1000.00 0.00 1000.00
总盈利 1300.00 0.00 1300.00
总亏损 (300.00) 0.00 (300.00)
交易成本合计 600.00

这里就没有考虑手续费，如果考虑手续费，净利润=1000-600=400，如果这样的话，利用这个值的所有计算都是错的。不知理解的对否？

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