5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

今日总共交易次数8手，4个模型分别盈利点数为15,33,24,13，总计盈利84.8点（25440元）。手续费1116元。平均滑点0.4跳，即0.2*0.4=0.08，也即48元/手，总计滑点费用384元。

今日走势不如预期强势。市场买多相对卖空节奏较慢的特点很明显。好处是给后市留下了继续上涨的空间。

yuezongqi

你们公司网站展示的账户好久没有更新了。

从不倒翁

会经常关注的，希望楼主资金接连创新高

太极宗师

谢谢！我是个人，只是在他们公司开户而已。

yuezongqi

楼主不是深蓝启明公司的是吗？
弄错了

太极宗师

今日股指振幅不过13个点，才0.5%，属于极其罕见的窄幅波动，这样的情况下，不敏感的模型一般不开仓，敏感的模型有来回开平仓的资金磨损。今天4个模型分别交易次数为0,2,6,6手，总共交易14手，盈亏分别为0，-6，-7，-6点，总共亏损18点多，-5520元，手续费比较高，达到1963元。平均滑点0.4跳，即0.2*0.4=0.08，也即48元/手，总计滑点费用672元。

5.1的政策利好似乎没有得到市场的积极响应。且看后市吧。好在程序化交易不需要预测未来。

lnyuanming

坚持就是胜利····················

太极宗师

今天股指走势十分震荡，而且似乎刚好和我的模型非常不匹配，2个模型都出现了最高点开多最低点反手的情况，郁闷。今天4个模型分别交易次数为1,2,2,4手，总共交易9手，盈亏分别为-10，-20，-12，+7点，总共亏损35点，-10500元，手续费1267。滑点几乎为0

vincent2011

4号普遍追趋势型模型都是这个结果，加油楼主！

无极

vincent2011 发表于 2012-5-5 21:42
4号普遍追趋势型模型都是这个结果，加油楼主！

楼主加油，另建议附资金曲线图，一目了然。