5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

今天股指的波动区间从数字上看上下分别为2650和2582，波动幅度达到68个点，比较大。但实际上9:55发生的急跌在2617到2582这35个点是在10秒内完成的，然后马上又回到了2617，所以这次波动空单的浮动盈利几乎无法兑现。其他时间的走势也是来回震荡，但还好震荡的幅度不是很大。CCTV166的期货兵器也是有赚有赔，其中有一个叫“龙凤环”的账户日内盈利4%以上。这个账户始于3月27日，初始投入90万元，在最初的半个月盈利20万，在之后的一个月亏损24万，今天盈利4万多。其资金管理过于激进，大涨大跌，相当刺激。

今天继续4个模型交易。交易的次数分别为3，3，3，4手，总共交易13手，盈亏点数分别为-9，+7，+14，+21点，总共盈利34.4点，10320元，手续费1779元，净收益+8541元

5月以来的8个交易日（2、3、4、7、8、9、10、11、14号）的盈亏分别为（含手续费）：+24330，-7480，-11767，-2848，-1289，-954，-10300，+5333，+8541，本月盈亏 +3550元，总算打平

资金曲线：

zzzlondon

希望楼主能贴贴信号图大家一起交流～

太极宗师

股指延续窄幅波动。资金继续磨损中。

今天继续4个模型交易，但只有3个模型有交易信号。交易的次数分别为4，5，4手，总共交易13手，盈亏点数分别为-12，-21，0点，总共亏损32.8点，-9840元，手续费1761元，净收益-11600

今天入金20万，从明天开始加多一个模型，5个模型组合运行。

最近的行情是欲涨还跌，伤不起啊！

资金曲线：

zzzlondon

感谢楼主的分享，我就厚着脸皮说说自己的想法：
1.交易次数偏多，楼主可以统计下滑点，看看一个月下来滑点总共多少
2.模型同质化比较严重（感觉）
加油～

太极宗师

感谢！

滑点平均不到1跳，因为在服务器上，还可以。最初一直统计，最近就不再统计了。有2个模型确实一样，参数不一样，敏感度有差异。或许差异还不够大？观察中

有1个模型日均交易0.6次，昨天就没有交易，另外3个平均交易次数2-3/日，昨天因为震荡所以交易次数很多。

liq77

波动比较平稳，支持实盘！

太极宗师

股指今天终于走出了窄幅波动。全天波幅接近2%（其实也不算大）。还好走势算是比较单边，中间有一根大阳线可能害了不少敏感模型。

由于入金20万，今天开始是5个模型加载。交易的次数分别为2，1，1，1，1手，总共交易6手，盈亏点数分别为3，25，40，42，32点，总共盈利142点，42540元，手续费807元，净收益 41733元。


资金曲线(为了平滑资金曲线，把今天的入金加入到前期的权益里了)：

BLUESGUITAR

楼主发个你的股指模型的测试如何

vincent2011

不错啊，楼主加油！

nzgnsilyn

手续费很低啊,请问交易一手是多少呢,单边还是双边收费?