5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

nzgnsilyn 发表于 2012-5-17 15:29
手续费很低啊,请问交易一手是多少呢,单边还是双边收费?

双边收费，万分之0.86

种瓜得瓜

今天交易结果如何？

太极宗师

股指今天继续良好的趋势运行。全天走势比较平顺，先涨后跌，涨幅接近2%，尾盘回吐大约1/3涨幅。

早上入金75680元，凑了个100万的整。再加入一个模型，总共6个模型加载。6个模型交易的次数分别为1，2，1，2，2，2手，总共交易10手，盈亏点数分别为15，-10，-11，40，17,19点，总共盈利69.4点，20820元，手续费1356元，净收益 19464元。

今天的走势出现了很罕见的和模型不匹配的情况。其中有1个模型一直没有出现做多信号，在这样的走势下有2个模型出现了亏损，需要反省一下。另外，最后2个模型虽然参数不同，但出入场时间点几乎一致，敏感性的差异可能过小。

资金曲线(为了平滑资金曲线，把今天的入金加入到前期的权益里了)：

kspdjm

你的模型好像进场不够灵敏，今天可是大单边，开在这个点位可能有点太迟了，支持楼主继续发图

yuezongqi

我们这边股指手续费包括TB的费用，为0.75
有感兴趣的朋友 可以给我发消息。

nzgnsilyn

很想看看楼主5.18日的交易结果

太极宗师

周末有事，所以没有贴周五的交易结果。今天一并贴出。

上周五：总体是下跌走势，但其中有3次反弹达到15-20点，所以相信大部分账户都损失不少。我的账户尤其损失巨大。从上周四起启用了6个模型，而且周五把其中日均交易0.6次的模型替换为日均交易3.5次的模型，所以这6个模型的日均交易次数在20次左右（日均手续费大约2700）。没想到第一天就遭遇极端行情。周五6个模型信号给出的交易次数分别为1，6，7，5，4，6手，总29手，但实际交易28手（由于有2个模型同时触发，导致资金不足少开1手），总共亏损107点，-32220元，手续费3751元，净收益 -35971元。

今天（本周一）：总体是震荡格局，振幅达到42点，但开盘收盘只差了6点。今天6个模型信号给出的交易的次数分别为4，6，6，5，3，3手，总共27手，盈利41点，但实际交易29手，亏损21点，-6300元，手续费3900元，净收益 -10200元。出现了和昨天同样的情况，就是有2个模型同时触发，导致资金不足少开1手。但最后的结果是多交易了2手，而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下程序）。最要紧的是需要马上减少1个模型的加载，避免类似的情况再次出现。也提醒各位期友，如果多模型加载且是一旦进入就一直持仓的模型，那么只留出1手的资金作为反手备用是不够的，因为可能会同时有超过1个模型触发交易，这样就会有资金不够的情况出现。TB并不是先平仓再开仓的，而是同时提交订单，如果此时未平掉原有仓位，则开仓就会资金不足。

资金曲线：

nzgnsilyn

楼主上文提到"而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下程序）。"
我只有一个趋势跟踪的程序,也在2600附近开多一手,我盘后看了下走势,按我的规则确实应该在此处开多的,所以只能说今天的走势正好把我的系统给折腾了一下,遇上这样的情况是难免了,就像楼主的签名纪律第一才是最重要的,加油.持续关注中~~

太极宗师

nzgnsilyn 发表于 2012-5-21 17:43
楼主上文提到"而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下 ...

第3、4个模型确实在最高点反手了。但您看图形第5、6个模型是不开的。但TB交易记录显示，这2个模型也在这个附近反手了。3-6模型是同一个模型，敏感度不同。反手也没问题，但为什么图形没显示呢？  我检查程序了，5、6和3、4是一样的，没有问题。所以我只能猜想，是否因为那一手资金不足未开仓，导致模型和实际持仓不匹配，从而导致程序运行出现问题呢？

先减少1个模型再说吧。因为几个模型类似，所以可能会出现同时产生信号的问题。我多留了1手的资金，但如果2手同时触发就不够资金了。

种瓜得瓜

同时运行这么多的模型，感觉冒的风险有些偏大啊！