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本帖最后由 lemonddr 于 2012-5-9 09:06 编辑
建议TB新版本能提供跟接近真实的连续合约,方便历史测试,现在TB上用于非日内的系统往往历史测试非常漂亮,放入实盘惨不忍睹,其实历史测试很大一部分利润来自于换月跳空!
其实这个问题非常好解决,只是TB一直不去重视,只有做好历史测试,大家运用起来才能有底气。
实现方式无非就是如果股票中的除权复权过程。
先判断每日交易量和持仓量变化(主要是交易量变化),当上一日有新的合约交易量大于主力合约的交易量就自动切换,(指有一日大于就切换,现在TB一周切换一次太慢了!)
拼凑以后自动算出跳空缺口(新合约开盘价-旧合约收盘价),然后在系统中添加可以手动选择除权的功能,向前除权,向后除权),一个以最新价为基准,一个以开始测试日期开盘价为基准,遇到换月了,所有周期价格都减去或加上跳空缺口,这样只要历史数据中各时期价差都一样,虽然绝对数值不一样,但是基本能解决模拟历史交易的真实情况。
TB现在论坛已经基本死气沉沉,问问题也没人回答。希望TB能重视现在的情况,别闭门造车,能越做越好吧! |
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