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回测与运行的信号显示区别 [复制链接]

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发表于 2019-3-27 09:51:46 |显示全部楼层
回测时,用bar上的high,low和某值比较决定是否开仓;运行时把程序中high,low换为close(当前价)跑模拟盘,主图的开平仓信号是按收盘价close显示的,怎么能让运行时的K线显示的信号按照high,low显示?

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发表于 2019-3-27 09:59:33 |显示全部楼层
用high,low回测的开平仓信号和用close差别太大,比如主图K线是1月1日到3月26日的,我从3月27日开始运行(high,low改为close),此时1月1日到3月26日的显示的开平仓信号和之前用high,low回测的差别很大,我之后用改为close的程序运行时,有开仓信号开仓了,但是信号显示的之前的开仓是收盘价做判断的,这个怎么解决?

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发表于 2019-3-27 10:25:22 |显示全部楼层
我没能太能理解,您的问题是想解决什么?

使用close做判断条件是会导致信号忽闪或消失的。这样,没法很好地做程序化交易啊。

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发表于 2019-3-27 10:44:18 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-27 10:25
我没能太能理解,您的问题是想解决什么?

使用close做判断条件是会导致信号忽闪或消失的。这样,没法很好 ...

运行时我用close(当前价)与某一数值比较,如close(当前价)大于价格A,开多仓,解决的问题是:运行时1月1日到3月26日的K线怎么就能有像回测一样的开平仓信号(因为回测时用的high大于价格A,开多仓 )

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发表于 2019-3-27 10:54:03 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-27 10:25
我没能太能理解,您的问题是想解决什么?

使用close做判断条件是会导致信号忽闪或消失的。这样,没法很好 ...

我这样描述下吧!回测以前数据时,我用high>A值作为开多条件。运行时high换为close,也就是close(当前价)>A值作为开多条件。
图上K线日期是1月1日到3月26日,我希望从3月27日运行时按照运行的程序close(当前价)>A值作为开多条件,前面从1月1日到3月26日显示的是high>A值作为开多条件(因为在运行程序中close只在当前K线上是当前价,在以前全部是收盘价)

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发表于 2019-3-27 10:57:16 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-27 10:25
我没能太能理解,您的问题是想解决什么?

使用close做判断条件是会导致信号忽闪或消失的。这样,没法很好 ...

程序运行时我能否用high>A值判断?这样是不是需要等K线走完?我的程序只能是盘中价格触发开仓,不能等K线走完

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发表于 2019-3-27 11:04:13 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-27 10:25
我没能太能理解,您的问题是想解决什么?

使用close做判断条件是会导致信号忽闪或消失的。这样,没法很好 ...

按照回测时的开平仓信号是我想要的,但是实际运行时不能等K线走完再做决定,只能是盘中实时触发,所以运行时不能用high>A,换成close>A,才能实时触发,但是换成close后开平仓信号就变了,因为在之前K线上close是收盘价

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发表于 2019-3-27 11:23:53 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-27 10:25
我没能太能理解,您的问题是想解决什么?

使用close做判断条件是会导致信号忽闪或消失的。这样,没法很好 ...

实际运行时high和close应该用哪个?
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发表于 2019-3-27 11:38:19 |显示全部楼层
zhanghualawyer 发表于 2019-3-27 11:23
实际运行时high和close应该用哪个?

直接使用high>=3825做条件,并开多,是可以的。
这样的结果,实时交易与回测也基本一致,为何不选择呢?

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发表于 2019-3-27 12:05:53 |显示全部楼层
小米 发表于 2019-3-27 11:38
直接使用high>=3825做条件,并开多,是可以的。
这样的结果,实时交易与回测也基本一致,为何不选择呢? ...

哦,没试过,那这样的意思是实际运行中直接使用high>=3825做条件,当上图中第三根K线上的价格(即未走完K线的最高价)只要达到3825,就会发开仓指令,而不必等第三根K线走完后确定了(即已走完K线的最高价)再发开仓指令?

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