回测时

zhanghualawyer

一、回测时    开仓平仓除下列外一切正常
   异常举例：持多仓（但不是在本根K线上开的多），在本根K线上达到平多条件后平仓，然后价格继续下走，达到了开空的条件，但没有开仓指令，在本根K线后面的K线上一切正常有开仓指令，什么原因导致本根K线上没有开空？

二、还有就是本根K线上如果最高价和最低价相差过大的话，因为TB不记录K线上价格到达的先后顺序，所以可能会导致本根K线上有开多平多开空平空四个指令，这个在回测时属于正常现象，在实际运行时可以避免。但上述导致没有开空的现象在实际运行时能否避免？

三、下面是开仓的条件
If( (MarketPosition == 0)&&(( CurrentBar != 0)&&( CurrentBar != 1)))
{
Commentary("Hi ="+Text(Hi));
Commentary("Lo ="+Text(Lo));
If(High > Hi)
        {
         myEntryPrice = min(high, Hi + MinPoint);
         If( Open> myEntryPrice) myEntryPrice = Open;   // 大跳空的时候用开盘价代替
         Buy(0,myEntryPrice);
        }
  If(Low < Lo)
        {
        myEntryPrice = max(low, Lo - MinPoint);
       If( Open< myEntryPrice) myEntryPrice = Open;    // 大跳空的时候用开盘价代替
        SellShort(0,myEntryPrice);  
       }
}

zhanghualawyer

zhanghualawyer

如果本根K线内不考虑价格的先后顺序的话，则回测时只要是本根K线上的价格达到开多空的条件，就一定会开仓。但上述前二图中所平多仓的K线上达到开空条件却未开空，难道是回测时默认这根K线全部时段都是MarketPosition == 1，不论中间时段是否有平多仓发生？

aniu1983

小米版主帮我看下呗！

小米

一，你的开仓条件是要求判断marketposition==0的状态下。。
       如果你的公式编写的顺序是开仓语句在前，平仓语句在后。那么在平仓指令执行前，marketpositon是不为0的，
       所以会出现平仓bar上不能开仓的情况。。
       将开平顺序换一下，这个问题即可解决。

二， 类似这样的区间通道的条件中，在遇到大长柱时，是可能既满足多头又满足空头的。且历史K线上没法记录行情先后涨跌的顺序。
       所以当遇到公式编写的顺序与行情涨跌的先后顺序不符时，是可能有问题的。会导致实际交易与信号不符。
       在程序化交易中，这个情况是应该要避开的。可以换成更小的周期，或是加在通道区间的值 。减少或避免同一个bar上满足两个方向的可能性。

zhanghualawyer

小米 发表于 2019-3-28 09:59
一，你的开仓条件是要求判断marketposition==0的状态下。。
       如果你的公式编写的顺序是开仓语句在前 ...

好的，有个疑问，我的顺序是开仓语句在前，平仓语句在后，如果不改变顺序的话，实际运行中 平仓bar上在平仓指令执行之后，会不会开仓？

zhanghualawyer

如果不会开仓的话，就只能调换语句中开平仓的顺序来保证开仓了

小米

zhanghualawyer 发表于 2019-3-28 10:22
好的，有个疑问，我的顺序是开仓语句在前，平仓语句在后，如果不改变顺序的话，实际运行中 平仓bar上在平 ...

不会开仓呢。

zhanghualawyer

小米 发表于 2019-3-28 10:24
不会开仓呢。

语句如果改为先平仓再开仓顺序的话   ，由于我的平仓语句里的信号需要用开仓时的开仓价，平仓时会不会取到 用的开仓价？

小米

zhanghualawyer 发表于 2019-3-28 10:39
语句如果改为先平仓再开仓顺序的话   ，由于我的平仓语句里的信号需要用开仓时的开仓价，平仓时会不会取 ...

你是先平再开，平的是之前K线开的仓对吧？
那么这个开仓价也应该是之前开的才合理吧？
所以，开仓在平后语句后，并没有问题。
您可以试一下，再看看信号是否符合自己的需求。