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日内交易系统“模式”-与skywalker讨论有感 [复制链接]

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发表于 2008-5-8 17:12:15 |显示全部楼层
一个“合理赢利”的交易系统(无法精确描述,只能用模糊语言),在一般的印象中,是胜率50%左右,甚至更低,盈亏方面是小亏和大赢的系统。尤其在交易较频繁的日内系统更是如此。用Tharp的话来描述是:一个期望值为正的系统,加上合适的资金管理模式,长期下来是赢利的。

    在这里,追求高胜率,如80%、90%甚至100%,被认为是不可能的,特别是自动化交易系统。一个普遍的观点是:自动化系统是个试错的系统,在一定条件下入场试错,错了止损,对了加仓放飞利润。这种情况下,胜率不会高,而且,手续费会占成本很大比例。

    但是,据我所知,一些日内高手,他们追求高胜率,特点是:没把握不做,看准了重仓,交易次数少(一月10次8次),极少止损(很少看错)。他们的经验是长期关注单一品种因熟悉而带来的“盘感”。“盘感”虚无缥缈,只可意会不可言传。

    在和skywalker关于TB手续费的讨论中,有所启发,如何将高胜率引入日内自动交易?提高胜率,减少交易次数,手续费将不再是问题,还能进入赢家行列。

    如何在自动交易中提高胜率?加多几个指标过滤吗?还是引入价格形态识别?要用神经网络和遗传算法吗?

    欢迎大家探讨,尤其是skywalker,他似乎有心得,谢谢。

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发表于 2008-5-8 19:00:59 |显示全部楼层
投机的日内系统很难盈利,原因是显而易见的,国内期货市场整顿之后从交易规则等方面都是抑制过渡投机的,日内系统过多无疑会增加整个系统的风险。成熟市场的日内系统大多是套利系统,单纯的日内投机基本不存在。而目前国内期货经纪公司鼓吹日内系统,不留隔夜仓都是为了自身利益考虑的,有明显的忽悠嫌疑。

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发表于 2008-5-8 20:27:15 |显示全部楼层
同样是投机,何以见得投机的日内交易就要比投机的隔夜交易天生差呢?也许是仁者见仁吧。投机的日内交易稳定盈利我见得多了。尽管如此,我倒并不鼓励客户们去做日内交易,就算有人要去做,而且是在TB上做日内交易的话,那客户自然应该按部就班地走完开发一个策略所需要的所有流程,包括:策略源代码编写、历史数据测试、分析测试报告、参数优化、模拟盘测试、实盘小试、实盘中试,正式开始。
无所谓日内还是隔夜,我所希望的仅是客户们把这个流程走完而已。只要把这个流程走完,TB的服务就已经到家了。

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发表于 2008-5-8 21:19:31 |显示全部楼层
从原理和实践都有有力的证明,您可以自己查查,您见的多了不代表就是对的,这种说法是不能做为呈堂证供的

[ 本帖最后由 slpb 于 2008-5-8 21:27 编辑 ]

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发表于 2008-5-8 21:58:38 |显示全部楼层
期货市场是投机市场,离开投机,期货市场不存在。无论长短,投机的本质一样,没有区别。

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发表于 2008-5-8 22:04:11 |显示全部楼层
maodong说的没错,套利也是投机的一种啊,其实日内系统很明显被佣金和持仓量制约了,单纯的日内很困难,规则制定者正是基于这种目的设计的交易规则,不是随便收钱的。

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发表于 2008-5-8 22:26:22 |显示全部楼层
套利不是散户能做的,我们能做的只能是投机。对一般散户而言,挑选活跃的合约,持仓量不是问题;佣金是否成为制约,正是本贴的本意。关键在于能否找到适应“当前环境”的“投机之道”,能否在系统策略上有所突破,在交易规则下参与博弈。

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发表于 2008-5-8 22:30:35 |显示全部楼层
套利可是双品种佣金。你要是单品种佣金对付起来都困难,我实在想不明白为什么却对双品种佣金那么有信心。

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发表于 2008-5-8 23:04:22 |显示全部楼层
套利是目前国际的期货投机机构的主要收入,套利佣金和保证金和佣金和单纯投机是不同的,包括碟式套利交易所都有相关规定的。至于单纯投机当然也没错,我只是说日内交易不留隔夜仓的投机。希望您能多学一些期货的基础知识。

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发表于 2008-5-9 08:35:38 |显示全部楼层
原帖由 slpb 于 2008-5-8 23:04 发表
套利是目前国际的期货投机机构的主要收入,套利佣金和保证金和佣金和单纯投机是不同的,包括碟式套利交易所都有相关规定的。至于单纯投机当然也没错,我只是说日内交易不留隔夜仓的投机。希望您能多学一些期货的基础知识。 ...


slpb兄对套利情有独钟,该不会是在机构做这项业务的吧?当然,那是机构的事情,离散户很远。散户只考虑自己能够做的。至于日内投机能否成功?当然有成功例子,而如何实现正是本贴所要讨论的。

我们应该承认,我们懂得太少,所以应该持有开放的心态,没有什么是不能考虑的,对于期货人更是如此。技术分析发展史上,每当有一些技术失效时,就会有新的技术诞生,总是层出不穷。这从最近国际上的期货或外汇自动交易大赛上可看出一斑。

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