日内交易的胜率为什么不能提高？

maodong

短线操作的基础是入场点，有了好的入场点，其他事情都好办。
lz有成功率超过75%的入场点，很不错。
只是不知，操作的频率是多少？还有，有没有统计过，在没有触发止损的操作中，平均回撤是多少？

slpb

您的系统的盈利概率怎么来的？
注意概率和频率是不同的，您的稳定和持久真让人吃惊！傻瓜都能操作一定卖不少钱吧。

lanbotrend

回答clmtw:
此交易系统适用于振幅的商品。例如糖，大豆等

回答maodong：
操作频率：每天一次，月收益30-50%；
如果没有涉及停损位，那么收盘平仓，收益只会比设停损要高，因为停损是我可接受最大损失。如果成功，则在停损价出现前全部自动平仓掉。

回答：slpb：
统计2006-1-6以后所有数据，567个交易日，成功497天，总失败70天，其中空头失败37次，停损次数17次，未涉及停损20次，收盘平仓，最大损失20点，平均损失7.4点；多头失败33次，停损次数12次，为涉及停损21次，收盘平仓，最大损失25点，平均损失8点。

不知道大家对期货的收益是怎样预期的？月收益达到30-50%（纯机械,如果亲自看盘，收益会更高）不知道大家是否觉得合适，或者大家有更好的收益。

我喜欢这个系统的最关键因素是在于其机械化，不至于那么累，那么紧张，那么焦躁，过去几年都是这么焦躁的度过，反而收益并不稳定。

反正降低预期，靠时间和高成功率来取胜，而不是靠一夜暴富，一单发财。

lanbotrend

其实我相信在这个论坛里的都是高手，既然从事日内交易，必定看盘能力，或盘感非常强，经验非常丰富。每个人都是聪明人，不然不在这里玩期货。我也是其中之一，四年前刚开始接触期货，几乎每天上午都能赚到30点，可惜新手的心态肯定是亏钱的，那就是频繁交易，忽视停损，而且梦想一夜暴富。结果可想而知，经常是大赢大输，导致心态非常浮躁，赌性狂涨，日内仓变成隔夜仓，形成一个恶性循环。

每个人既然都有能力在早盘抓住10-15个点位，干嘛不退，明天再来，天天如此，小钱必定能积累大富！

补充上贴：
我喜欢这个系统还有一个原因就是仓位可以满仓，这样又可以使我省心了。我的信念是“大资金，小波段；小资金，大波段“。

skywalker

首先，我肯定楼主这个方法是正确的方法，肯定能行得通能赚钱的方法。然而，我曾经也面临类似的选择：
1、止损比止赢大的系统
比如赢10点止赢，亏30点止损。这种系统高胜率是必要条件，而且也确实必然是高胜率的，因为止损的空间更大嘛，走10点当然比走30点容易。
2、止赢比止损大的系统

我最终选择了第二种系统。理由是：
1、心理承受能力不一样。
1号系统要求更高的心理承受能力。连赢3天一把亏回去，跟连亏3天一把赚回来的心理感觉是不同的。1号系统更容易给人挫败感。交易玩的就是人性的弱点，玩的就是心理，玩的就是人的性格。虽然系统交易极大地弱化了心理因素，但是交易本身的实质不会改变的。系统是人在操纵的，是人在设置参数的范围。当你做参数优化的时候，也是人在选择到底资金回撤幅度重要还是净利润重要，权重配置等等都是人在做的。你的心理决定了你的系统，系统只不过保证你的心理稳定性而已，保证你的心理不会随着行情波动而波动。但是赚钱的本质仍然是人的心理。

2、第一种系统的扩展性很有限。
在第一种系统中，如果你要保证系统本质不变，那么止损止盈的幅度是没什么花样可玩。你不能根据行情的微观（比如快慢、成交密集区）因素去动态调整这个幅度。而2号系统则不同，它更有扩展性，而且它更符合“错了就砍，对了就拿着”这一投资的根本原则。

另外，1号系统的交易频率比2号系统高。交易频率越高越不利于大资金进出，这就进一步限制了扩展性。也许1号系统能容纳10万块钱，每年保证赢利5倍。但是2号系统却也许能容纳1000万资金，每年收益20%。这是完全不同的！

3、成本
1号系统更高的交易频率导致更高的手续费成本，这是肯定的了。

当然了，1号系统比起2号系统有个很大的优势，就是它要容易开发得多！这很重要，首先你得先上路，先稳定赚着钱，心里就不慌了，投资这碗饭才能长久地吃下去，才有资本慢慢琢磨深一步的东西。稳定赢利这是首要的，然后才谈得上扩展性之类的东西。

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-17 11:06 编辑 ]

maodong

谢谢 lanbotrend ，提供详细的数据。
1、对于豆而言，30点的止损，相当于“死扛”损失。
2、一天一次的操作，应该是无论盈亏，离场了不再进场。
3、567交易日，只停损29次。说明入场的方向正确率高，看来对入场还是很有心得的。

很实用的策略。

lanbotrend

谢谢版主和mandong的建议。我觉得这个论坛虽然人少，但是氛围非常好！

因为是讨论的日内交易，因此我会用这个方法。波段交易就会用其他方案。经测试，这个系统能承接的最大资金量500万，再多了就出不来场。一天交易一次，手续费的成本也微乎其微了。当然比波段交易成本高（也许一周才交易一次）。

成功在于高成功率，更在于进场方向上的选择，如果没有方向选择，那么此系统是个失败系统，因为止损>止赢。正因为系统每日的提示多空提示准确率高，因而才能盈利。

而且我只做糖，连续做了四年。停损30点是对糖而言。

本来开发这个系统的目的是因为我没有太多时间看盘，所以为助理开发一个非常机械简单的操作系统帮助我操盘，因为她完全一个期货盲，连K线的意义都不明白，每天9点帮我建仓，3点检查账户是否平仓，未平则现价平仓。每天只上网两次。可是没想到从2月4日开始，连续盈利，到今天还没停损过。因而去检验所有历史数据，开始稳定了这个机械简单的系统。

其实我每天操盘点思路和大家一样，我用另一个账户做波段或日内到大振幅行情，我计划将两者能够更好的结合起来。可以更好的放大盈利。但是自己在电脑跟前操盘的心态和交给助理去操盘的心态完全不一样。因为1号系统毕竟只有70次失败的机会。长期下去肯定是赚到，因为每天都有机会，心态反而非常平和，而自己操盘的心态就要相对浮躁的多，只能等待下次机会出现。正因为有了1号系统，我才有时间和精力去研究统计波段操作的交易系统。

skywalker

这样一个系统能容纳500万资金，看来楼主比我高明多了，我原来的想法太武断了。很佩服！
我放弃1号系统主要就是它理论上资金容量小，扩展性差，经你这么一说看来1号还有我没想透的地方。我已经有2号系统，不妨琢磨琢磨一号做个补充。

而且其他品种做日内交易，我2号系统都做得很好，惟独白糖测试出来一塌糊涂。放着一个流动性这么好的品种做不了，一直让我很难受。楼主的思路和实践经验让人大受启发。

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-17 11:59 编辑 ]

skywalker

原帖由 clmtw 于 2008-5-17 11:46 发表
lanbotrend交易品种为糖和大豆等, 与我的猜测是接近的. 我发现基本上对农产品很难找到理想的趋势跟踪类的交易模式, 也许是因为短时间周期内的噪音太大? 日线和分时线级别的趋势跟踪绩效不理想, 也许只有周线才能找到 ...

我满仓做日内的趋势交易，情况还不错。

maodong

将1分钟图和周线图比较，去掉时间，两者是分辨不出的。
同样是活跃品种，豆的走势比糖的“规矩”，糖走势人工操纵痕迹明显，大起大落一点过渡都没有。