因为一些原因，源代码删除掉了，其实并不是太好的代码，

松鹏

但这个策略简单了点，可能得配合资金管理，而且各个商品间的资金分配可能更是难点

淼淼雨

相见恨晚啊，今天起床才看到，细化了下，真不错……谢谢楼主……

gzadigo

提一个讨论。同一策略，在不同周期下，收益表现迥然不同。其根本原因是什么呢？

bigzhang

gzadigo 发表于 2012-9-23 10:19
提一个讨论。同一策略，在不同周期下，收益表现迥然不同。其根本原因是什么呢？ ...

我认为这主要是短时间周期的数据特性造成的。以Aberration为例，用到了统计公式。而在一个时间范围内，比如3天，公式采用短周期，比如5分钟，那么统计的数据里，大量的是并无多少波动的数据占了主导。虽然看起来样本数据不少，但是实际都没有能引起行情的变化。而统计的特性就是，一个异常数据会引起统计结果的跳变。所以，短周期里，用这个交易系统效果不好，特别是，碰到隔日跳空，这一个数据，就可以瞬间把N个5分钟的统计结果搞乱。反之，用了长周期，比如15分钟以上，那么，那些干扰数据都被平滑掉了。而一般行情来看，几个15分钟之后，很容易碰到行情的变化，所以采样数据里，各种数据量的分布就比较符合个能反映行情的规律。
仅个人意见。

迎风尿十丈

都离不开均线
都离不开突破

箬颉鳐貊

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箬颉鳐貊

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箬颉鳐貊

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箬颉鳐貊

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期货自动交易员

Aberration交易系统 -- 其实就是BOLL通道。只是参数不是20 而是 35 。