全球10大 顶尖模型 集合（有源码）

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为发行信托基金，本研究团队现  招募matlab数据分析员2名，

matlab数据分析员  主要要求，数学研究生或博士，熟悉数据逻辑关系分析 整理，善于发现数据间的线性关系 或者联系性





熟悉TB,金字塔，编写 TS，MT4编译，程序研究员2名     
  

自动化程序研究员， 主要要求 运用国内外主流程序编写实战经验不少于1年，能顺利翻译国外TS MT4版程序，以及按照要求和思路编写程序，完成测试和修改。

具体薪水根据能力而定，

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  据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月

                      最新发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩

                      在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。
前十大交易系统排名（过去1 年）



                           排名交易系统名称                        年收益率 %



                             1    NatGator                    237.80%

                             2    Catscan                     222.10%

                             3    DCS II                      215.90%

                             4    Strategic                   173.50%

                             5    Sidewinder                  169.90%

                             6    ATS 6400                    169.00%

                             7    Aberration                  167.90%

                             8    Waverider                   166.30%

                                  Moving Average

                             9                                164.40%

                                  Reversal



                            10    Top Ten System              162.60%



                           注：收益截至2011 年7 月31  日，收益率计算基于3 倍保证金。

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前十大交易系统排名（自系统发布以来）



                           排名交易系统名称                        年收益率 %



                             1    Delphi II Agressive         170.50%

                             2    Trend Finder Tiger          162.50%

                             3    TSL_CEL_NG_1.1              161.90%

                             4    Natural Gas Offense         157.60%

                             5    Trend Finder Lion 2         141.90%

                             6    Auto Core Duo               90.10%

                             7    Propero ES                   81.80%

                             8    Dual Thrust                  81.70%



                             9    TSL_SP_1.0Z                 76.90%



                            10    Trend Weaver                74.60%



                           注：交易系统必须发布18 个月以上，收益截至2011 年7 月31



                           日，收益率计算基于3 倍保证金。

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前十大S&P 交易系统排名



                           排名交易系统名称                        年收益率 %



                             1    FT Classic                  107.30%

                             2    TSL_SP_1.0Z                 76.90%

                             3    TSL_CEL_SP1                 74.50%

                             4    Keystone                    54.10%

                             5    Impetus SP                  50.50%

                             6    Big Blue 2                  49.60%

                             7    Strategic 500                45.50%
                                                                 
                         8   STC SP Daytrader         42.00%

                         9   R-Breaker                37.10%



                        10   %C Daybreaker            36.30%



                       注：排名基于系统发布以来业绩，收益截至2011 年7 月31  日，



                       收益率计算基于3 倍保证金。

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前十大一致性最好的交易系统



                       交易系统名称              开发者



                       Aberration          Keith Fitschen

                       Andromeda           Petros Development Corp.

                       Brix                Alfaranda CTA

                       Checkmate           Strategic Trading Systems

                       Dollar Trader for

                                           Dave Fox

                       Currencies

                       Golden SX           Randy Stuckey

                       R-Breaker           Richard Saidenberg

                       Ready-Set-Go        longtermtrading.com



                       STC S&P Daytrade    Stafford Trading Company



                       Trendchannel        John Tolan



                       注：发布于2011 年10 月

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交易系统类别



                      交易系统名称            按周期分         策略类别        使用市场



                      Aberration          长线          趋势          多市场



                      Andromeda           长线          趋势          多市场



                      Brix                长线          趋势          多市场



                      Checkmate           中线          趋势          多市场



                      Dollar Trader       长线          趋势           外汇



                      Golden SX           长线          趋势          多市场



                      R-Breaker            日内       趋势+反转         股票指数



                      Ready-Set-Go        长线          趋势          多市场



                      STC S&P Daytrade     日内       趋势+反转         股票指数



                      Trendchannel        长线          趋势         外汇、国债

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Aberration trading system

                      Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于 1986  年发明，1993  年Keith

                      Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前

                      茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统

                      均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括

                      谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交

                      易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4  次，60%的时间都持有

                      仓位，平均每笔交易持仓 60  天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额

                      利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，

                       当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一

                      种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场

                      的小额亏损。Aberration    交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受

                      比较大的资金量。
在这里要感谢  TB网友 rookies  的 翻译


//------------------------------------------------------------------------
// 简称: JYXT_Aberration
// 名称: Aberration
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:Rookies
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric Lots(1);


Vars
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
NumericSeries AveMa;
Numeric StdValue;


Begin

AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;
PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);
PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);

PlotNumeric("AveMa",AveMa);
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
{
         Buy(Lots,Open);
}

If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
{
         SellShort(Lots,Open);
}

If(MarketPosition==1 && Close[1]<AveMa[1])
{
         Sell(Lots,Open);

}

If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])
{

        BuyToCover(Lots,Open);
}

End


连接在 http://bbs.tradeblazer.net/forum ... mp;page=1#pid106745

rookies

目前已经有20多套策略 在跑实盘，实盘资金也在800万以上。每月目前是保持正收益。

很不错啊，向你学习，要走的路还很长

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Andromeda trading system

                      Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发，是一个

                      长线趋势交易系统，依赖简单的数学公式完全客观地进行交易，不带主

                      观成分，并可以使用在多个市场。该系统于2002  年4  月发布，其核心

                      优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针

                      对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属

                      于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布

                      后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于

                      是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的

                      开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。

                      Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是，

                      交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。

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                      Checkmate trading system

                      Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统，该系统最大的特点是，它


                      的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。

                      该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优

                      化和曲线匹配的问题。Checkmate  在进场点选择上把关严格，可能在跟

                      踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使得Checkmate 使用的保证金

                      平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易

                      大额的组合。

                      Checkmate  是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过

                      滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离

                      场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因

                      此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。