关于MarketPosition 总结

小米

慕容表哥 发表于 2012-9-3 11:32
那这样MarketPosition这样0，1之间跳动吗，当新的tick时为0，不会造成重复开仓吗？ ...

1.TB里有控制机制，同一个信号只在第一次执行时发单 ，之后的不会发单，不必担心重复发单 的情况。
2. 历史数据里是每一个bar执行一次公式语句；而实时中，则是每一个tick执行一次公式。

慕容表哥

看到这里终于弄懂了，这个问题一直混淆困扰我很久了，建议把这个问题在tb的帮助文件和开发指南里详细说清楚，现在tb的帮助和指南还是编写太简略了，希望tb开发人员以后不断改善提高。

wolf_dd

小米 发表于 2012-9-10 14:05
1.TB里有控制机制，同一个信号只在第一次执行时发单 ，之后的不会发单，不必担心重复发单 的情况。
2. 历 ...

那么，如果第bar的第一个tick符合开仓的条件，发送了委托但是没有成交，后面的tick符合开仓条件，还会继续发送委托吗？

小米

wolf_dd 发表于 2012-9-11 16:21
那么，如果第bar的第一个tick符合开仓的条件，发送了委托但是没有成交，后面的tick符合开仓条件，还会继 ...

公式里只处理信号，并对其进行发单。
不会考虑是否成交等其它问题了。

wolf_dd

小米 发表于 2012-9-11 16:22
公式里只处理信号，并对其进行发单。
不会考虑是否成交等其它问题了。

我是一个资金账户上跑几个策略，都用的buy和sell函数来发单，出现一单没成交，但还是会发平仓单，平掉其它策略开的单子，最后发的单子显示持仓不足。这样子就出现了策略间相互干扰的问题，请问您有什么好的建议？
我想在程序中检测未成交的委托单，多策略时也想做到检测到每个策略自己的未成交委托单，请问TB提供的那些函数对这个有帮助，或者您推荐一些对此有帮助的链接？

小米

wolf_dd 发表于 2012-9-11 17:54
我是一个资金账户上跑几个策略，都用的buy和sell函数来发单，出现一单没成交，但还是会发平仓单，平掉其 ...

没法给单 子做标识区别是哪个策略发出来的。
只能说是使用交易助手等功能，从而保证每一个信号都能严格有效的执行并成交。
这样就可避免你所说的这种因为某一环节的执行不彻底，从而影响后后面的一系列情况。
另外，有一个功能叫监控器。如果是交易品种、帐户、策略比较多的情况。建议要时定去做一下同步的。

skykisser

很给力的帖子，好好消化一下

skykisser

我也用的 if (open>ma1) {buy (1,open)}这种策略，用的一小时线，想和小米老师确认一下， 如果一个bar的open符合了开仓条件，而这个bar到最后一个tick结束之后才marketposition变成1， 那中间的一个小时会继续重复发单吗？

另外一个问题，一个bar上是不是只有一个open价呢？

木飘风

小米 发表于 2012-7-30 22:58
试写如下代码得出信号如下图：

这样好象很麻烦呀，为什么不buy这后，marketposition的值不确定为1呢？下一个tick就从1值开始程序   他这样反复有什么好处呢？

ryu123

麻烦穿堂风先生写一个如何在5分钟周期调用60分钟唐奇安通道好吗? 如何应用 mtBarCnt 函数?多谢!