我对于000指数映射至主力交易的看法，也许更加适合趋势类交易

zleon

我对于000指数映射至主力交易的看法，也许更加适合趋势类交易

按照已经公布的TB对于000指数的编制方法，其为某类商品根据持仓量和成交量权重进行加权平均的计算结果。那么，也就反应的是某类商品的平均表现，请注意是“某类”而不是“某个”。
当000指数出现交易信号时，表明这一类商品符合自己系统的交易条件，也许即将出现趋势。
这时，选择更有流动性和波动性的某个合约作为具体交易的载体，是应该可以得到共识的。
而，这个更具流动性和波动性的合约，无疑就是主力合约，或者是即将迭换的备选主力合约，而无论主力合约上是否有交易信号。
我认为：指数交易系统 + 趋势性波动性最强合约  本身就是一个系统的有机组成。
指数交易系统可以理解为信号发生机。
主力合约可以理解为交易载体。
不过就是在裸交易系统之外多了一个封装的环节。


指数的交易是代表某类商品上，1)系统可以获得的平均收益；2)某类商品可以交易的时机。

主力合约的交易是代表，1)期望获得高于平均收益的收益；2)可能遭受高于平均损失的亏损。

highmanand

指数平滑了很多波动，消除了缺口，我认为测试的时候用更加合适
影射的话还是容易出现问题

flyfish

不错，很有想法

jastn

映射会出问题

dullblue

请问，你自己这样做了吗？多长时间，和直接在主力合约交易的实际差别有多少？

litora

dullblue 发表于 2014-12-5 14:32
请问，你自己这样做了吗？多长时间，和直接在主力合约交易的实际差别有多少？ ...

我觉得误差还是很大啊。怎么办