求教高手程序化交易

dltpwyy

我用旗舰版进行实盘程序化交易，为什么在图表上显示开仓了但实际没开仓，账户里也查不到委托信息。用监控器一键同步也失败，反馈是“委托无法发送”。程序化交易的设定没问题，网络也没问题，求教高手指点。

小米

1，交易帐户是否在开盘前半小时内重登录的？
2，在登录后，是否有过网络不稳定？

dltpwyy

上面的问题：我没在开盘前半小时内重登录，需要这样吗？登录后有过报警声音，服务器断开连接，是360实时监控软件的原因吗？
另昨天早上大概8：30打开软件设定程序化交易，结果图表上发出7次交易信号，实际发出委托10次，只成交了好像一次。有以下几个问题：
1.图表上记录7次信号，9:00、9:30、10:30、11：00、13:30、13:45、14:00，但发送委托是10次，多了9:15、10:47、11:15三次。我的软件判断买卖依据的数据是当前k线之前的k线收盘价，不应该有刚出现交易信号又消失的情况。k线图是15分级别。
2.发送的委托成交很少，有两次原因找到了，可能是未成交的委托没有及时撤单导致资金不足，其他未成交原因找不到，特别是最后三次账户持仓和资金情况都正常，但就不成交。
3.下午收盘我重新登录软件后，账户里的当日交易记录什么都没有了。
是不是旗舰版软件本身有问题或是交易服务器有问题？我凌晨00:20登录账户不好进去，关闭软件重新打开登录，进入后账户中又看不到自己的资金和持仓。
请您给分析一下。

dltpwyy

启动了交易助手监控也没有撤未成交单重发委托。没成交基本排除价格原因，因为买卖委托全是在当前k线开盘时发出，买多时开盘价加一个变动单位，卖空时开盘价减一个变动单位。

小米

dltpwyy 发表于 2019-4-12 01:43
上面的问题：我没在开盘前半小时内重登录，需要这样吗？登录后有过报警声音，服务器断开连接，是360实时监 ...

1，必须要这样啊。。CTP的柜台就是每天两次开盘前才开放，收盘后关闭。。交易帐户必须遵循此规则在开放时间内登录帐户，在关闭前退出帐户方可。

2，看autotrade里的委托记录，这三次与图表信号不匹配的委托是否该公式发出来的呢？如果是，那还得从信号消失的方向进行排查。

3，如果委托全都不成功，那自然没有交易。。如果没有交易成功过，当日交易里确实不会有记录。

CTP的帐户是直接从客户端连到柜台前置机的，不存在交易服务器这一环节。。
关闭软件再进入前，是确保TB的三个进程都有关闭再重登录的吗？？
我没有看到您的电脑上具体情况，不知道您到底是怎么操作，真没法瞎猜原因是啥。

如果帐户连接本身就不好，那啥单 子都发不进去啊。。。
交易助手是对未成交单 的撤单 再重发动作。。不会对发送不成功的单 子进行处理的呀。

dltpwyy

谢谢！委托记录不是就是发到ctp柜台的委托吗？昨天程序化交易没成功我手动交易过，账户里开始有当日交易记录，我在和客服沟通时退出软件重新登录后就看不到任何记录了。
另外昨天程序化交易还成交了一笔。
还想请教两个问题：1.我的公式中买卖时先判断是否持有仓位，比如买多前如果持有空仓，则buytocover,然后执行buy,从程序实盘运行看，我不持有空仓程序会出现一个“买入平仓失败，可平持仓不足，可平空单0手，委托数量2手，挂单0手，发送中0手”的信息，后面的buy函数也没有执行，这是为什么？2.
  params  
  numeric duanma(1);
  numeric changma(20);
  numeric manzhou(5);
vars
  numericseries macdkuai(0);
  numericseries macdman(0);
  numericseries macdcha(0);

begin

  macdkuai=XAverage(close,duanma)-XAverage(close,changma);
  macdman=XAverage(macdkuai,manzhou);
  macdcha=macdkuai-macdman;
用以上语句计算macd快线和慢线，然后用if(macdkuai[1]>macdman[1])判断是否金叉，判断结果好像还受当前这根k线的现价影响了，是这样吗？

小米

dltpwyy 发表于 2019-4-12 09:36
谢谢！委托记录不是就是发到ctp柜台的委托吗？昨天程序化交易没成功我手动交易过，账户里开始有当日交易记 ...

如果你当时有与客服沟通过，同事有判断处理过。那应该有告诉您问题在哪里了吧。那论坛上是想要得到什答案呢？
您在前面的所有文字里都没有提到有昨天在盘中有重登录交易帐户的操作，那如果没有重登录过，确定是这台TB发的程序化委托吗？？
如果您有重登录过，并交易成功了。。那这些信息在前面为啥没有提到呢？
信息不给全，让我们猜一个答案 ，真是猜不出来的。

1，可以看一下帮助文档里buy的语法说明。。在有空头信号时，直接执行buy，是可先平空再开多的。无需在前面加buytocover.
     没有看到公式，没有看到信号，也没有看到当时的帐户持仓情况。我并没法猜出当时发出买平的原因是为何。。
2，不是这样的。

dltpwyy

If(开多仓条件)
  {if(marketposition==-1)
  {buytocover(0,open+1*minmove*pricescale);
   buy(0,open+1*minmove*pricescale);}
   if(marketposition==0)
  {buy(0,open+1*minmove*pricescale);}}
   if(开空仓条件)
  {if(marketposition==1)
  {sell(0,open-1*minmove*pricescale);
   sellshort(0,open-1*minmove*pricescale);}
   if(marketposition==0)
  {SellShort(0,open-1*minmove*pricescale);}}
以上是我的程序化交易公式部分内容，为什么在实盘交易时会出现连续一个方向上的开仓呢？比如下面是我的实盘交易记录，按程序设定卖开2手后就不应继续出现卖开这一动作，但实盘连续出现三个卖开成交6手，这是什么原因造成的，该怎么解决？

2019/04/12 09:00:08.536自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[买平]数量[2]价格[****.00000000]

2019/04/12 09:00:08.536自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[买开]数量[2]价格[****.00000000]

2019/04/12 09:17:59.513自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[卖平]数量[2]价格[****.00000000]

2019/04/12 09:17:59.513自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[卖开]数量[2]价格[****.00000000]

2019/04/12 09:37:58.926自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[卖平]数量[2]价格[****.00000000]

2019/04/12 09:37:58.926自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[卖开]数量[2]价格[****.00000000]

2019/04/12 09:44:01.121自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[卖平]数量[2]价格[****.00000000]

2019/04/12 09:44:01.121自动交易信息:帐户[***]商品[***]类型[卖开]数量[2]价格[****.00000000]

dltpwyy

是marketposition函数获取账户信息不准确造成的吗？

小米

dltpwyy 发表于 2019-4-12 13:54
是marketposition函数获取账户信息不准确造成的吗？

建议从开平仓条件上进行排查，着重看一下条件是否不稳定 ，有信号消失的问题。