请写过股指日内系统的朋友进来说一下

还在路上

回撤值        (63438.49)
发生时间        2011/10/27 10:30
回撤值/前期高点        3.57%
净利润/回撤值        3193.48%
       
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)       
回撤值        (36411.36)
发生时间        2010/05/27 10:55
回撤值/前期高点        5.24%
净利润/回撤值        5563.91%

gwh-gwh1

基本如此吧.

腾飞

看这几个参数值，这个策略挺牛的啊，R平方0.9653，看着不行

腾飞

打错了，R平方0.9653，看着不错

365907477

大家写的系统差不多。

Tracymao

加上滑点进行压力测试后，各种没利润~

程序化

性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 481313.47 296225.61 185087.86
总盈利 1722113.96 884795.08 837318.88
总亏损 (1240800.49) (588569.47) (652231.02)
总盈利/总亏损 1.39 1.50 1.28
   
交易手数 2832 1420 1412
盈利比率 44.35% 45.56% 43.13%
盈利手数 1256 647 609
亏损手数 1576 773 803
持平手数 0 0 0
   
平均利润 169.96 208.61 131.08
平均盈利 1371.11 1367.53 1374.91
平均亏损 (787.31) (761.41) (812.24)
平均盈利/平均亏损 1.74 1.80 1.69
   
最大盈利 19402.01 19402.01 16878.54
最大亏损 (11435.40) (9397.30) (11435.40)
最大盈利/总盈利 0.01 0.02 0.02
最大亏损/总亏损 0.01 0.02 0.02
净利润/最大亏损 42.09 31.52 16.19
   
最大连续盈利手数 14 14 16
最大连续亏损手数 22 14 18
   
平均持仓周期 42 44 40
平均盈利周期 56 62 49
平均亏损周期 31 29 33
平均持平周期 0 0 0
   
最大使用资金 254844.00 254844.00 254556.00
佣金合计 222906.53 111774.39 111132.14
   
收益率 48.13%   
年度收益率 861.70%   
有效收益率 188.87%   
月度平均盈利 183500.76   
   
收益曲线斜率 0.0048   
收益曲线截距 -26.31   
收益曲线R平方值 0.9665   
夏普比率 0.0171   
   
总交易时间 80天   
持仓时间比率 99.03%   
持仓时间 79天   
最大空仓时间 9天   
持仓周期 79228   
   
资产最大升水 493612.97   
发生时间 2013/03/01 14:45:50   
最大升水/前期低点 49.60%   
   
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (41122.16)   
发生时间 2013/02/08 09:38:30   
回撤值/前期高点 3.11%   
净利润/回撤值 1170.45%   
   
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (41122.16)   
发生时间 2013/02/08 09:38:30   
回撤值/前期高点 3.11%   
净利润/回撤值 1170.45%   

新鱼人2013

johnnycheung