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如何在TB中开发期权策略? [复制链接]

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发表于 2019-4-14 15:33:17 |显示全部楼层
我看TB增加了很多期权函数,但是没有发现期权的下单函数。
那么,我应该怎么实现一个期权策略的开发和回测呢?比如,类似下面的思路:
1. 检测一个期权合约的震荡通道,当向上突破通道上沿,买入认购合约,向下突破下沿,买入认沽合约
2. 浮动止盈止损
3. 在过去2个月内,回测上述策略的效果,并生成回测报告
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