buy、sell指令发单，现在改为使用A_SendOrder发单的问题 [复制链接]

ayi1me

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发表于 2019-5-3 21:05:01 |只看该作者

A函数主要用于数据流的交易方式，你这图表策略完全不适合用A函数发单，用A函数发单，除了全局变量的控制，还要考虑撤单，BIDPRICE ASKPRICE，是否重发单，什么时候重发单等等等的问题。
好好的图表策略就用BUY SELL就好了，TB的交易助手，滑点，头寸监控等等系统，都稳稳的把图表策略控制好了，安全稳定高效，还搞毛A函数。我不是要开发高频策略，我都不搞A函数。
也就是说，A函数不是目前这个级别用的。

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zhanghualawyer

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发表于 2019-5-8 20:09:49 |只看该作者

ayi1me 发表于 2019-5-3 21:05
A函数主要用于数据流的交易方式，你这图表策略完全不适合用A函数发单，用A函数发单，除了全局变量的控制， ...

感谢你的回复。
我的策略非常简单，只做一个品种的主力合约，只做5分钟K，对于近期若干年历史数据每笔全部EXCEL手工测试过，所以没有优化一说，开平仓依据也是基于前期K线的四个价格加减乘除得到了，buy、sell指令发单都能做了，可我的策略里仓位控制才是最重要的，说白了极其简单，每一次开仓都是真实账户可用金额的50%计算，每天平均交易3次，开平算一次，无加仓，持仓只可能有一个方向。buy、sell指令和账户真实资金连不起来，交易中间手工干预仓位也不是长久之计，所以考虑A函数，谁知道后期如此麻烦

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CFXQM

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发表于 2019-5-8 23:59:31 |只看该作者

本帖最后由 CFXQM 于 2019-5-9 10:49 编辑

Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0)，你只要Share用真实可用资金计算不就行了吗？
A_FreeMargin() 获取账户的可用金额
Share =A_FreeMargin() /2/.....

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