开仓均价，结算价问题

george_fant

对于开仓后隔日开仓均价就变成结算价问题，之前搜了论坛发现2011年就有人提出，一直没解决，所以我也不想问为什么要这样做了，那现在什么问题呢？
按照你们的做法，我自己写了程序来处理，本来认为OK，可运行程序出问题，一查你们均价又与结算价不同，你们的函数或系统是真的不稳定还是现在的人维护不了以前的人做的东西？

2019/4/26  i1909 合约  结算价：620  均价620.1（用A函数取的）

会不会回答我：只差0.1嘛，在误差范围内？

小米

TB旗舰版里没有显示持仓的开仓均价的，只有一个持仓均价。
在逐日结算制度里，隔夜仓的持仓均价就是昨日结算价。这个是由柜台的结算机制决定的。

TBQuant里有显示持仓均价与开仓价的字段，可以看一下。

george_fant

我已自己写了开仓均价。

我的问题是：你们现在对隔日仓的持仓均价与结算价的关系，“在逐日结算制度里，隔夜仓的持仓均价就是昨日结算价。这个是由柜台的结算机制决定的。”
为何结算价是620，而持仓均价是620.1？

小米

george_fant 发表于 2019-4-29 10:13
我已自己写了开仓均价。

我的问题是：你们现在对隔日仓的持仓均价与结算价的关系，“在逐日结算制度里，隔 ...

持仓均价是直接从交易柜台取的价格数据。
如果对此数据有疑问，可以咨询一下期货公司 。

george_fant

100%肯定是你们问题，同一家期货公司，就你们的价与别人不同，我觉得你们真的是要找找自身的问题了