关于quant交易的几点问题

小米

htqh71091105 发表于 2019-5-31 14:45
您好：首先是在实盘中tick策略，交易单元当前并没有产生交易如图
然后在交易单元点右键打开K线，发现图表 ...

是指交易盒 子里的信号与K线图表的不一致，是吗？
关注一下当发现信号不同时，交易盒 子的行情是否有一直更新的？

交易1手与交易2手则信号不同，如果公式里使用到了资金管理等逻辑，是有可能的。
需要从代码上进行查。

htqh71091105

小米 发表于 2019-5-31 15:42
是指交易盒 子里的信号与K线图表的不一致，是吗？
关注一下当发现信号不同时，交易盒 子的行情是否有一直 ...

1，不是交易盒子，是quant里的程序化交易模块。交易单元一直在交易，所以行情一直是更新的，若行情不更新就不会有交易了。只是交易情况和图表信号不同。
2，策略是简单的策略，并没有资金管理逻辑，只是简单的增加交易手数。
所以才觉得奇怪，这些问题大多集中在tick数据策略。

htqh71091105

小米 发表于 2019-5-31 15:42
是指交易盒 子里的信号与K线图表的不一致，是吗？
关注一下当发现信号不同时，交易盒 子的行情是否有一直 ...

今天有测试一天 同样的tick、同样的数据日期、同样的策略，存了两个不同文件，结果交易结果完全不同。

小米

htqh71091105 发表于 2019-6-3 15:32
今天有测试一天 同样的tick、同样的数据日期、同样的策略，存了两个不同文件，结果交易结果完全不同。 ...

两个附图，我看到的内容是一样的。。没有明白问题是啥？