dual thrust 策略源码有问题求指点

zs5608

回测螺纹钢5分钟，从2010--2018年，㫫示年化收益率为400%以上，肯定不可能，但就是找不到问题点，
求帮忙，哪位大神帮忙看看程序有什问题？谢谢！

Params
        Numeric K1(0.7);                               
        Numeric K2(0.15);                          
        Numeric Mday(1);         
        Numeric Nday(1);
        Numeric lost(1);
        Numeric offset(0);
Vars
        Numeric BuyRange(0);                       
        Numeric SellRange(0);
        Numeric BuyTrig (0);
        Numeric SellTrig(0);
        Numeric HH;
        Numeric LL;
        Numeric HC;
        Numeric LC;
        Numeric i_offset;
        Numeric BuyPosition;
        Numeric SellPosition;

Begin

        // 集合竞价和小节休息过滤
        If(!CallAuctionFilter()) Return;
       
        If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))
                       
         {
                i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
                HH = Highest(HighD(1),Mday);
                HC = Highest(CloseD(1),Mday);
        LL = Lowest(LowD(1),Mday);
        LC = Lowest(CloseD(1),Mday);
               
      If ( ( HH - LC ) >= ( HC - LL ))
        {
                SellRange = HH - LC;
                               
           } Else  
              {
                     SellRange = HC - LL;                       
              }
            HH = Highest(HighD(1),Nday);
                HC = Highest(CloseD(1),Nday);
        LL = Lowest(LowD(1),Nday);
        LC = Lowest(CloseD(1),Nday);
          
          If ( ( HH - LC ) >= ( HC - LL ))
        {
                BuyRange = HH - LC;
                               
           } Else  
              {
                     BuyRange = HC - LL;                       
              }
          
                BuyTrig = K1*BuyRange;
                SellTrig = K2*SellRange;
                BuyPosition = OpenD(0)+ BuyTrig;
                SellPosition = OpenD(0)- SellTrig;
               
                PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
                PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);
                       
             If( High >= BuyPosition)
                       {
                              Buy(lost,Max(Open,SellPosition)+i_offset);  // Buy(lost,Max(Open,SellPosition)+i_offset);[1]
                                  Return;
                    }  
                     If( Low <= SellPosition )
                                {
                                 SellShort(lost,Min(Open,SellPosition)-i_offset);  //SellShort(lost,Min(Open,SellPosition)-i_offset);[1]
                                Return;
                                }  
               
          }
            
       
       
        End

tradefish

未来函数啊老哥

zs5608

tradefish 发表于 2019-7-23 17:16
未来函数啊老哥

求指教，帮忙，未来函数在哪？ 谢谢！

chao1989106

If( High >= BuyPosition)
                       {
                              Buy(lost,Max(Open,SellPosition)+i_offset);  // Buy(lost,Max(Open,SellPosition)+i_offset);[1]
                                  Return;
                    }  
                     If( Low <= SellPosition )
                                {
                                 SellShort(lost,Min(Open,SellPosition)-i_offset);  //SellShort(lost,Min(Open,SellPosition)-i_offset);[1]
                                Return;
                                }  
               
          }当价格突破BuyPosition 你能买到open或者sellposition吗？

zs5608

chao1989106 发表于 2019-7-24 17:49
If( High >= BuyPosition)
                       {
                              Buy(lost,Max(Open,Se ...

确实，谢谢！