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多品种多周期量化策略组合 [复制链接]

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发表于 2019-6-18 11:25:45 |显示全部楼层
本帖最后由 a17680503093 于 2019-6-18 11:29 编辑

本策略组合共涉及国内商品期货四大品类(黑色系、石油化工、农副产品、 有色金属)的七个期货品种,分别是螺纹钢(rb)、焦炭(j)、甲醇(MA)、 PTA(TA)、豆粕(m)、白糖(SR)、沪镍(ni),每个品种配置 1~2 个策略, 此组合中共包含十个策略。

以 10%的保证金率和各品种主力合约当前点位计算,组合的最大资金占用 约为13 万元,以 50 万元初始资金计,组合的整体资金占用在 26%左右,下文中涉及收益率、最大回撤率等的指标,均以 50 万元本金计算。

综合考虑商品大类均衡、风险对冲、风险控制、资金占用等因素,在各品种间、各策略间进行仓位配比后进行组合回测。策略组合基本情况如下:

策略组合资金占用情况以10%保证金进行计算。


回测数据

年度收益

以上所有的数据截止时间是2019.6.13日,有感兴趣的可以加QQ:2431848018交流,无感的路过看看就好
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发表于 2019-6-18 11:37:12 |显示全部楼层
组合在多品类、多品种、多周期、多逻辑等多个维度进行充分分散化的配置,充分对冲风险,捕捉不同标的在不同时期的交易机会。

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发表于 2019-6-21 10:39:26 |显示全部楼层
策略组合数据连载(数据截止时间2019/06/20  15:00)

资金占用及回测时间


收益数据


交易盈亏曲线


月度盈亏柱状图


回测数据


年度收益


交易记录(2019/06/13 21:00——2019/06/20 15:00)

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