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发单出现错误 [复制链接]

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发表于 2019-7-11 22:11:48 |显示全部楼层
我用的是中衍期货,恒生柜台,执行时出现了错误发单。同一策略在其他公司的CTP柜台未出现错误发单。
我在策略中加入打印语句,输出到文件。发现如下异常,可能导致策略逻辑混乱。
夜盘21点开盘,我的策略是开盘后限定一个延迟后i下单。但程序在我限定的时间之前发单了。
开盘后,在20:59:01,出现两次消息,一次是 BarStatus=1,一次是BarStatus=2;
同一K线出现两个BarStatus,这样,就导致了策略混乱了,造成重复发单了。
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发表于 2019-7-17 10:06:55 |显示全部楼层
今日再次出现重复发单,打印出来:

系统重置:20190717:6.3228
开多仓[20190121 6.3228] 仓:1 老价:5752 新价:5866 保证金:/2933 (总盈亏:0)
平仓盈亏:840[20190320 6.3228] 仓:-1 老价:5866 新价:6034 保证金:/3017 (总盈亏:840)

平仓盈亏:350[20190617 6.3228] 仓:1 老价:6034 新价:5964 保证金:/2982 (总盈亏:1190)

平仓盈亏:-570[20190710 6.3228] 仓:-1 老价:5964 新价:5850 保证金:/2925 (总盈亏:620)

平仓盈亏:-1720[20190716 9.0001] 仓:1 老价:5850 新价:6194 保证金:/3097 (总盈亏:-1100)

K线出现买入信号,日期D为20190716,今日为20190717,这个K线的买信号不应该出现实际发单,但出现了实际发单并成交了,

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发表于 2019-7-18 09:10:59 |显示全部楼层
OldChen1962 发表于 2019-7-17 10:06
今日再次出现重复发单,打印出来:

系统重置:20190717:6.3228

1,使用A函数进行下单 ?
2,集合竟价时间就下单 ?

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发表于 2019-7-18 11:06:01 |显示全部楼层
不是使用A指令,使用Buy,SellShort
策略大致如下:

tm=CurrentTime*100*1000;
If(BarStatus!=2 || (BarStatus==2 && tm>=9050 && tm<=9100 && ThisBar!=CurrentBar))
{
        ThisBar=CurrentBar;      //确定实时只执行一次操作
        If(C[1]>EMA_LONG[1] && Count<=0){
                if(BarStatus!=2)
                        Buy(1,Open);
                else
                        Buy(1,Close);
                Count=1;
        }
        If(C[1]<EMA_LONG[1] && Count>=0){
                if(BarStatus!=2)
                        SellShort(1,Open);
                else
                        SellShort(1,Close);
                Count=-1;
        }
}


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发表于 2019-7-18 11:19:54 |显示全部楼层
OldChen1962 发表于 2019-7-18 11:06
不是使用A指令,使用Buy,SellShort
策略大致如下:

委托记录的日志发来看一下(autotrade里的日志)。。
你自己写的日志,在这里貌似对问题的排查没有什么帮助 。并不知道你的日志与信号或是发单 之间的关系 是啥?

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发表于 2019-7-18 12:40:38 |显示全部楼层
昨天前天的记录:

20190716
2019/07/16 09:05:01.089自动交易信息:帐户[100056786]商品[SF2001]类型[买平]数量[1]价格[6200.00000000]注释[a_0_0_0_0_AMA_no_night]

2019/07/16 09:05:01.110自动交易信息:帐户[100056786]商品[SF2001]类型[买开]数量[1]价格[6200.00000000]注释[a_0_0_0_0_AMA_no_night]

20190717
2019/07/17 09:00:01.272自动交易信息:帐户[100056786]商品[SF2001]类型[买平]数量[1]价格[6194.00000000]注释[a_0_0_0_0_AMA_no_night]

2019/07/17 09:00:01.294自动交易信息:帐户[100056786]商品[SF2001]类型[买开]数量[1]价格[6194.00000000]注释[a_0_0_0_0_AMA_no_night]、

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发表于 2019-7-18 14:01:03 |显示全部楼层
OldChen1962 发表于 2019-7-18 12:40
昨天前天的记录:

20190716

在委托日志里,看到的并非重复发单 ,而是一开一平的两条指令。
委托时间是在本机时间的9点之后的,这种情况,要求是考虑本机时间有误差,或是交易服务器时间有点误差。。一般来 说,多是考虑本机时间误差的可能性更多些。

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发表于 2019-7-19 09:40:54 |显示全部楼层
客服大人呀,同一信号两天发了两次单,还不是重复发单?!昨日已买平了,今日再买平哪还有哇。只看一天的当然看不出来。

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OldChen1962 发表于 2019-7-19 09:40
客服大人呀,同一信号两天发了两次单,还不是重复发单?!昨日已买平了,今日再买平哪还有哇。只看一天的当 ...

信号是加载在什么周期的图表上的?

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发表于 2019-7-19 12:05:47 |显示全部楼层
日线周期,具体策略实现前面有

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