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本帖最后由 qh2019 于 2019-7-12 17:15 编辑
小米 发表于 2019-7-12 16:22
哪里看到的ETshort,ETLong?
系统公式里面的,叫做多做空参数。其他地方找不到,也没有注释。
策略说明:
// 1.系统将当前价格和MA之差定义为DRD
// 2.计算RDV: N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和
//
// 入场条件:
// 1.设置ETLong为入市阈值,如果RDV>ETLong,则入场做多
// 2.设置ETShort为入市阈值,如果RDV<ETShort,则入场做空
// 出场条件:
// 1.如果RDV下穿0, 多头平仓
// 2.如果RDV上穿0, 空头平仓
//
// 注: 当前策略仅为做多系统, 如需做空, 请参见CL_Reference_Deviation_System_S
Params
Numeric ETLong(5); //设置做多参数
Numeric RMALen(15);
Vars
NumericSeries RDV(0); //NDV和TDV的比值(全在均值之上100,全之下-100,围绕均线趋近0)
NumericSeries TDV(0); //收盘价与15周期均值的差值绝对值的合计
NumericSeries NDV(0); //收盘价与15周期均值的差值的合计
NumericSeries RMA(0); //15周期均值
NumericSeries DRD(0); //收盘价与15周期均值的差值
Begin
// 集合竞价和小节休息过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
//初始设置
RMA = Average(Close, RMALen);
DRD = Close - RMA;
NDV = Summation(DRD, RMALen);
TDV = Summation(Abs(DRD), RMALen);
If(TDV > 0)
RDV = 100 * NDV/TDV;
//多头开仓
If (MarketPosition==0 And RDV[1] > ETLong And Vol > 0)
Buy(0,Open);
//多头平仓
If (MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0 And RDV[1]<0 And Vol > 0)
Sell(0,Open);
End |
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