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关于A_BuyPosition的值与期货公司交易系统中实际持仓情况的同步机制问题 [复制链接]

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电梯直达

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1^#

发表于 2012-11-9 08:57:47 |只看该作者 |倒序浏览

请教一下，下单后，当交易所成交后，首先期货公司的交易系统中的持仓数量会改变，然后期货公司的持仓状态与TB服务器里的持仓状态是如何同步的？我估计应该是轮询的，如果同步机制是轮询的话，那么轮询间隔时间是多长？我现在遇到的问题是：从我下单后的Tick算起，在5，6个Tick后我才能取到A_BuyPosition有变化，当然价格因素肯定排除，我觉得有点慢，不知道有没有办法提高速度？

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高级操盘手

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2^#

发表于 2012-11-9 14:48:55 |只看该作者

是期货公司推送到客户端的，不同的柜台机制不一样的。
是哪个期货公司的回报速度比较慢？

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3^#

发表于 2012-11-13 15:20:07 |只看该作者

金仕达，南证期货

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发表于 2012-11-13 15:22:21 |只看该作者

由期货柜台直接推送到客户端的？那就是说不经过TB服务器了？你们有没有做过统计，从期货柜台的持仓发生改变到客户端的A_BuyPositon相应改变，需要多长时间？

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发表于 2012-11-13 15:23:37 |只看该作者

业内哪个期货公司下的TB平台最快？

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