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关于沙发的第二点,使用最大持仓使用资金(或者叫 最大持仓资金)作为计算各种指标的资金标准,存在着一些不合理。举个例子,前期的交易最大持仓资金是100万,盈利以后,最大使用资金是300万,用300万的资金去衡量前期交易的杠杆、收益率之类的指标,明显不合理,关于第三点,策略使用固定1手交易,存在着不合理,建议策略应该按照市值概念设置交易手数,这样也有利于策略品种间的组合,目前tbquant策略中,对于开仓市值没有任何限制,不存在账户资金的概念,所以账户资金的设置放到了后面以初始资金的形式。 后设初始资金来计算投资报告的各种指标,其合理性是经过深思熟虑的,有什么疑问可继续以发帖探讨。 |
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