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基于移动均线和ATR指标构造了均线通道系统,并在开平仓逻辑上进行了适当改进和优化,策略在国内主要的期货品种上都有稳定表现,策略结构精简,只有两个核心参数。基于同策略同参数,我们构造了覆盖黑色、石化、金属、农产品四大类商品的6个品种的组合,回测结果显示,2008年至今,组合年化收益达到119%,在2016年7月至2019年8月的样本外数据上,组合的年化收益高达122%!
改进的均线通道策略多品种组合绩效
各品种绩效
沪深300股指
铁矿石
焦炭
螺纹钢
PTA
沥青
豆粕
豆一
沪铝
十年国债
想要此源码的,可以加微信(微信号:YSQUANT-003),资料较多
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