TBquant上商品期货主力连续合约的测试分析

quant_yunjinqi

重新开一个帖子，咨询相关的问题。
提供了一个最简单的双均线策略，供讨论具体的代码。


从代码中可以看出，期货的主力合约在换月的时候是进行向后复权的，在换约的时候，先平掉原有的合约，然后开新的，经过换算后的不同仓位的在新的合约上。这是上面代码已经默认实现的，写策略的时候可以不用考虑了。
在我们自己写新的策略的时候，我们获取行情和下单要如何操作呢？
1、获取行情
复权后的行情在原先的open,high,low,close的基础上，在最前面加了r,代表向right复权（向后复权），这个大概没有疑问。
如以下代码：

1. //初始设置
   
2. Avg1=Average(rClose,AvgLen1);
   
3. Avg2=Average(rClose,AvgLen2);

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2、下新单

下新单的时候要怎么做呢？如信号出现了，现在要买入开仓
buy(lots,price)
这里的lots因该用什么？是上述在换月的时候计算出来的Lots的手数吗？还是继续使用策略设置的手数或者默认的手数？
这里的价格应该用什么？用rOpen-后复权后的价格还是应该用open,主力连续合约的真实价格呢？

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: test2
   
3. // 名称: 换月测试
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. Params
   
9. 
   
10.         Numeric  AvgLen1(6);
    
11.         Numeric  AvgLen2(12);
    
12.         Numeric  AvgLen3(28);
    
13. Vars
    
14. //期货
    
15. Dic<Numeric> RolloverPrice("TB_ROLLOVER_futuresPrice"); //获取换月基础数据
    
16. //共有变量
    
17. Series<Numeric> rOpen(0,60); //除权换月后新的开盘价
    
18. Series<Numeric> rHigh(0,60); //除权换月后新的最高价
    
19. Series<Numeric> rLow(0,60); //除权换月后新的最低价
    
20. Series<Numeric> rClose; //除权换月后新的收盘价
    
21. Global Numeric Rollover; //除权换月系数
    
22. Global Numeric Lots; //交易手数
    
23. Global Numeric i;
    
24. // 策略变量
    
25. Series<Numeric>  Avg1;        //指数移动平均1
    
26. Series<Numeric>  Avg2;        //指数移动平均2
    
27. Series<Numeric>  Avg3;        //指数移动平均3
    
28. Series<Bool>     BuyCon1(False);        //做多条件之一
    
29. Series<Bool>     SellCon1(False);        //做空条件之一
    
30. 
    
31. 
    
32. 
    
33. Events
    
34. OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    
35. {
    
36.         Range[i=0:DataCount()-1]
    
37.         {
    
38.                 If(CurrentBar==0)
    
39.                         {
    
40.                         rOpen=Open;
    
41.                         rHigh=High;
    
42.                         rLow=Low;
    
43.                         rClose=Close;
    
44.                         Rollover=1;
    
45.                         }
    
46.                 Else If(ExchangeName<>"上海证券交易所" And ExchangeName<>"深圳证券交易所") //期货换月
    
47.                         {
    
48.                                 If(RolloverPrice[1]<>RolloverPrice[2] And RolloverPrice[1]<> InvalidNumeric
    
49.                                         /* And (Mid(Symbol,2,3) == "888" Or Mid(Symbol,1,3) == "888") */)       
    
50.                                         {
    
51.                                                 //PlotDic(RolloverPrice);
    
52.                                                 PlotBool("换月",True);
    
53.                                                 Commentary("原合约收盘价："+Text(Close));
    
54.                                                 Commentary("新合约收盘价："+Text(RolloverPrice));
    
55.                                                 Rollover=rClose/RolloverPrice[1];
    
56.                                                 //Lots = Max(1,IntPart(Abs(CurrentContracts)*Rollover));
    
57.                                                 Lots=Max(1,Abs(CurrentContracts*Close[1]/RolloverPrice[1]));
    
58.                                                 If(MarketPosition==1)
    
59.                                                         {
    
60.                                                         Sell(0,Close[1],Enum_UnCorrectPrice);
    
61.                                                         Buy(Lots,RolloverPrice,Enum_UnCorrectPrice);
    
62.                                                         }
    
63.                                                 Else If(MarketPosition==-1)
    
64.                                                         {
    
65.                                                         BuyToCover(0,Close[1],Enum_UnCorrectPrice);
    
66.                                                         SellShort(Lots,RolloverPrice,Enum_UnCorrectPrice);
    
67.                                                         }
    
68.                                         }
    
69.                         }
    
70.                
    
71.         rOpen=Open*Rollover;
    
72.         rHigh=High*Rollover;
    
73.         rLow=Low*Rollover;
    
74.         rClose=Close*Rollover;
    
75.         PlotKline(rOpen,rHigh,rLow,rClose);
    
76.         // 集合竞价和小节休息过滤
    
77.         If(!CallAuctionFilter()) Return;
    
78.                
    
79.         //初始设置
    
80.         Avg1=Average(rClose,AvgLen1);
    
81.         Avg2=Average(rClose,AvgLen2);
    
82.        
    
83.         //在图表上划出指数移动平均线
    
84.         PlotNumeric("Avg1",Avg1);
    
85.         PlotNumeric("Avg2",Avg2);
    
86. 
    
87.         //Avg1向上穿过Avg2为买入条件之一
    
88.                 BuyCon1=CrossOver(Avg1,Avg2);     
    
89.                 sellCon1=Crossunder(avg1,avg2);
    
90.                 //BuyCon1满足且Avg2大于Avg3时，做多
    
91.                 If(MarketPosition==0 and BuyCon1[1] And Vol > 0)
    
92.                 Buy(0,Open);
    
93.                
    
94.                
    
95.                 //Avg1小于Avg2多头出场
    
96.                 If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0 And sellCon1[1] And Vol > 0)
    
97.                 Sell(0,Open);
    
98.                
    
99.                 //BuyCon1满足且Avg2大于Avg3时，做多
    
100.                 If(MarketPosition==0 and SellCon1[1] )
     
101.                 SellShort(0,Open);
     
102.                
     
103.                
     
104.                 //Avg1小于Avg2多头出场
     
105.                 If(MarketPosition==-1 And BarsSinceEntry>0 And BuyCon1[1] And Vol > 0)
     
106.                 BuyToCover(0,Open);
     
107. /*
     
108. PlotDic(xdxr_price);
     
109. PlotNumeric("MA1",AverageFC(rClose,Length1));
     
110. PlotNumeric("MA2",AverageFC(rClose,Length2));
     
111. PlotNumeric("MA3",AverageFC(rClose,Length3));
     
112. PlotNumeric("MA4",AverageFC(rClose,Length4));
     
113. Commentary("ma1"+Text(AverageFC(rClose,Length1)));
     
114. PlotNumeric("rClose",rClose);
     
115. PlotNumeric("rHigh",rHigh);
     
116. PlotNumeric("rLow",rLow);
     
117. PlotNumeric("rOpen",rOpen);
     
118. */
     
119. 
     
120. }
     
121. }
     
122. 
     
123. 
     
124. //------------------------------------------------------------------------
     
125. // 编译版本        GS2015.12.25
     
126. // 用户版本        2019/08/13 13:46:00
     
127. // 版权所有        tianjixuetu
     
128. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
129. //                        每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
     
130. //------------------------------------------------------------------------

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