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发表于 2019-9-14 10:00:08
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同样合约在不同周期,自动换月数据会变化,例如动力煤,在基础数据中查询2018年8月9日换月数据是618.2,619.6,这在日线上是对的,还是用一个简单策略为例。
Events
OnInit()
{
SubscribeBar("ZC888.CZCE", "1d", 20180801,20180901,Enum_Data_AutoSwapPosition);
}
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
Range[0ataSourceSize-1]
{
if (BarStatus==0)
Buy(1,Open);
}
}
此时在2018年8月10日显示的自动换月没有问题,平仓618.2,开仓619.6,和基础数据一致,我们把时间改为15分钟
SubscribeBar("ZC888.CZCE", "15m", 20180801,20180901,Enum_Data_AutoSwapPosition);
再看K线,平仓619.4,开仓621,完全错误,如果说平仓价是因为15分钟数据不准还可以理解(日线前收是618.2,15分钟前收是619.4),但是开仓价621就完全不能理解,根本就找不到这个数!理论上无论是哪个周期,自动换月都应该是以基础数据为准换月。
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