楼主: czs763268157

关于A_BuyPosition函数的疑惑 [复制链接]

czs763268157

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发表于 2019-9-24 10:32:41 |只看该作者

小米发表于 2019-9-24 10:26
你的日志怎么写的？如何判断是a_sendorder为false的？
一般只有条件不满足时，才会返回false ...

程序如下:
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && UpTrend == True && GetGlobalVar(1) == 0)
{
ww=A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lot,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,Q_AskPrice());
buyprice = GetGlobalVar(0);
SetGlobalVar(1,1);
if(ww)
{
qq=1;
}
FileAppend("D:\\Buy.log","CurrentTime="+Text(CurrentTime));
FileAppend("D:\\ww.log","ww="+Text(qq));
}

最终输出到日志ww上的数是：0

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小米

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发表于 2019-9-24 10:36:29 |只看该作者

czs763268157 发表于 2019-9-24 10:32
程序如下:
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && UpTrend == True && GetGlobalVar(1) = ...

lot的值不是0吧？

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czs763268157

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发表于 2019-9-24 10:39:10 |只看该作者

小米发表于 2019-9-24 10:36
lot的值不是0吧？

lot是1，参数设置如下：
Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值
Numeric GainTime(15); //止盈单位倍数值

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小米

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发表于 2019-9-24 10:47:04 |只看该作者

czs763268157 发表于 2019-9-24 10:39
lot是1，参数设置如下：
Params
Numeric Lot(1); //交易手数

将你整个公式（带日志的）发给我，以及你测试的设置细节等也一并描述一下。我这边测试看看

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czs763268157

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发表于 2019-9-24 10:54:34 |只看该作者

本帖最后由 czs763268157 于 2019-9-24 10:56 编辑

小米发表于 2019-9-24 10:47
将你整个公式（带日志的）发给我，以及你测试的设置细节等也一并描述一下。我这边测试看看 ...

Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值
Numeric GainTime(15); //止盈单位倍数值
Vars
Series<Numeric> COdiff1;
Series<Numeric> COdiff2;
Bool UpTrend(False);
Bool DownTrend(False);
Bool ww(False);
Numeric qq(0);

Series<Numeric> gainExitPrice; //止盈价
Series<Numeric> lossExitPrice; //止损价
Series<Numeric> buyprice(0); //买入价
Series<Numeric> sellprice(0); //卖出价
Events
onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
// 集合竞价过滤
If(BarStatus == 2 && Time == 0.090000 && CurrentTime < 0.090000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.210000 && CurrentTime < 0.210000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.103000 && CurrentTime < 0.103000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.133000 && CurrentTime < 0.133000) Return;
//涨跌停板过滤
If((Close==Q_LowerLimit) or (Close==Q_UpperLimit)) Return;

if(barstatus==0)
{
SetGlobalVar(1,0);
}

COdiff1 = Close[1]-Open[1];
COdiff2 = Close[2]-Open[2];

If(COdiff1>0 && COdiff2>0)
{
UpTrend = True;
}
Else If(COdiff1<-0 && COdiff2<-0)
{
DownTrend = True;
}

//系统入场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && UpTrend == True && GetGlobalVar(1) == 0)
{
ww=A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lot,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,Q_AskPrice());
buyprice = GetGlobalVar(0);
SetGlobalVar(1,1);
if(ww)
{
qq=1;
}
FileAppend("D:\\Buy.log","CurrentTime="+Text(CurrentTime));
FileAppend("D:\\ww.log","ww="+Text(qq));
}
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && DownTrend == True && GetGlobalVar(1) == 0)
{
ww=A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lot,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,Q_BidPrice());
sellprice = GetGlobalVar(0);
SetGlobalVar(1,1);
if(ww)
{
qq=1;
}
FileAppend("D:\\Sell.log","CurrentTime="+Text(CurrentTime));
FileAppend("D:\\ww.log","ww="+Text(qq));
}
FileAppend("D:\\AT.log","AT="+Text(A_TotalPosition()));
FileAppend("D:\\bp.log","bp="+Text(buyprice));
FileAppend("D:\\sp.log","sp="+Text(sellprice));

//计算止盈止损
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() > 0 )
{
buyprice = GetGlobalVar(0);
sellprice = 0;
gainExitPrice = buyprice + GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价+GT个最小变动价位
lossExitPrice = buyprice - LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价-LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}
Else If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() < 0)
{
buyprice = 0;
sellprice = GetGlobalVar(0);
gainExitPrice = sellprice - GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价-GT个最小变动价位
lossExitPrice = sellprice + LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价+LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}

//多单离场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() > 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//高于止盈价，全部止盈出场
If(High >= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lot,Q_BidPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
Else If(Low <= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
}
//空单离场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() < 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//低于止盈价，全部止盈出场
If(Low <= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Lot,Q_AskPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
Else If(High >= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
}
}

公式如上：
输出的日志细节
1.AT.log: 每一次运行时A_TotalPosition的值
2.bp.log: 每次发出买入委托时的对手价
3.sp.log: 每次发出卖出委托时的对手价
4.Buy.log: 每次发出买入委托的时间
5.Sell.log: 每次发出卖出委托的时间
6.ww.log: 每次发出委托后返回值，True为1，False为0。

公式是出现同色的两个K线就进行买卖的策略，在1min图上运行很快就会有数据

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小米

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发表于 2019-9-24 11:16:38 |只看该作者

czs763268157 发表于 2019-9-24 10:54
Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值

将你的公式直接代入if1911合约10秒的交易单元中使用，并没有生成buy.low, ww.low,sell.low这几个日志。。
说明你的开仓条件是根本没有满足的。。为什么不愿意按我前面给的建议，“将您的开平仓条件里的变量等相关的值都输出看一下”呢？
如果你说你的测试中，可以有相关的日志生成，请将你测试的场景细节描述给我呀，我看一下能否有一样的日志生成呢？

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