[连续合约采用向前除权方式]

ljwgbb

对于连续合约，系统使用的只有不复权和向后复权两种方式，采用向后复权，会导致当前复权后的数据与当前主力合约相差较大，影响时效性。因此，建议采用向前复权方法。

小米

经过多次讨论考量后，才决定使用后复权的方式的。
复权后数据与主力合约价格相差较大，但是这个不不会影响什么时时效性啊。
软件导航页---TB量化学院----除权换月的后复权处理，这一块有说明的demo,可以先了解一下。

ljwgbb

若是进行对冲套利的话，两个连续合约都失偏较大，对于一些计算，比如头寸设计，都会造成偏差。这是对时效性的一个解释。还是希望能多提供向前复权的选择（当然会增加历史数据库的更新工作），谢谢