TBquant回测结果的一些指标计算存在问题，如最大回撤率

quant_yunjinqi

如图所示：使用400万初始保证金，最大回撤值为77.7万的情况下，按照咱们的计算标准：77.7/400=19.4%，没有达到夸张的101.76%吧！！！

小米

最大回撤率: 几何 最大净值回撤 /回撤前的净值高点。
不是与初始资金进行计算的

quant_yunjinqi

关于最大回测的对比。
附件中profitdetail是使用tbquant得到的历史净值、动态权益等信息（一个csv文件）；

在tbquant的计算中，出现如下的结果：

我使用python自己单独计算相应的回测值：

quant_yunjinqi

小米 发表于 2019-9-30 11:30
最大回撤率: 几何 最大净值回撤 /回撤前的净值高点。
不是与初始资金进行计算的

那就更小了啊，下面是我自己计算的，只有12%多些

小米

quant_yunjinqi 发表于 2019-9-30 11:43
那就更小了啊，下面是我自己计算的，只有12%多些

⚫最大回撤率（ 算术） 最大净值回撤
⚫ 最大回撤率 （几何 ）最大净值回撤/ 回撤前的净值高点

仔细看了你的图表是选择的是算术算法。。那么应该是第一条的内容 。
请注意，是净值，不是净利润。。你图表上所看到的净值是4.xx的那个数值 。

quant_yunjinqi

小米 发表于 2019-9-30 11:53
⚫最大回撤率（ 算术） 最大净值回撤
⚫ 最大回撤率 （几何 ）最大净值回撤/ 回撤前的净值高点

明白的。几何最大回撤率应该差不多。算术最大回撤率应该是存在问题的，最大回撤发生的时候，净值在1.56左右，所以，即使用几何的最大回撤率乘以先前的最大的净值，也没有100%的回撤，比如，在20%左右。几何的最大回撤只有12%多

小米

quant_yunjinqi 发表于 2019-9-30 12:38
明白的。几何最大回撤率应该差不多。算术最大回撤率应该是存在问题的，最大回撤发生的时候，净值在1.56左 ...

与相关的同事沟通了一下。
测试报告的这些计算规则，可能还会有改动。
先不纠结这些了吧，如果有疑问的地方，先忽略。

quant_yunjinqi

小米 发表于 2019-9-30 13:49
与相关的同事沟通了一下。
测试报告的这些计算规则，可能还会有改动。
先不纠结这些了吧，如果有疑问的地 ...

好的，谢谢