多品种运行机制

gwf_13380222

一个策略单元内，50个品种，公式运行时
（1）从第一个品种第一个bar开始（跑完公式），然后所有品种的第一个bar运行完，才开始运行第二个bar吗？
还是？
（2）从都一个品种的第一个bar开始（跑完公式），第一个品种所有bar都跑完，才开始跑第二个品种的第一个bar，在跑完第二个品种后，依次跑？
（1）（2）那个是正确的

小米

（1）

gwf_13380222

小米 发表于 2019-9-30 15:13
（1）

谢谢
但我下面的代码，使用一个全局变量（Global array<Numeric> TotalLong;）来记录品种开仓总数，为何记录的情况是不正确的
Params
        Numeric AvgLen(3);                                          //boll均线周期参数
        Numeric Disp(16);                                           //boll平移参数
        Numeric SDLen(12);                                          //boll标准差周期参数
        Numeric SDev(2);                                            //boll通道倍数参数
       
Vars
        Numeric Price;                                        //关键价格
    Series<Numeric> AvgVal(0);                             //中轨
        Series<Numeric> SDmult(0) ;                            //通道距离
        Series<Numeric> DispTop(0);                            //通道高点
        Series<Numeric> DispBottom(0);                         //通道低点
        Numeric MinPoint;       
        Global Numeric i;
        Global Numeric j;       
        Global Numeric k;
        Global array<Numeric> TotalLong;
        Series<numeric> Ratio(0);
Defs
    Integer LogFile(String str)
    {
        //FileAppend("d:\\my"+FormulaName()+".txt","["+Text(SystemDateTime())+"] "+ str);
        FileAppend("d:\\my"+FormulaName()+".txt","["+DateToString(Date)+"] "+ str);      
        Return 0;
    }
Events
    OnInit()
    {
             FileDelete("d:\\my"+FormulaName()+".txt");      
        LogFile("init......");
    for j=0 to DataCount-1   
    {
        TotalLong[j]=0;
    }                
    }
        OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
        {
        k=CurrentBar;

        Range[i=0ataCount-1]
        {
                // 集合竞价和小节休息过滤
                //If(!CallAuctionFilter()) Return;
               
                //指标计算
                MinPoint = MinMove*PriceScale;                  //最小变动价位
                Price = Close;                                    //关键价格
               
                //平移boll通道计算
                AvgVal = Average(Price,AvgLen);        
                SDmult = StandardDev(Price,SDLen,2)*SDev;
                DispTop = AvgVal[Disp] + SDmult;
                DispBottom = AvgVal[Disp] - SDmult;
                // PlotNumeric("DispTop",DispTop);
               
                TotalLong=MarketPosition;
               
                //系统入场
                If(MarketPosition == 0)
                {
                        If(High >= DispTop[1])
                        {
                                Buy(0,Max(Open,DispTop[1]));
                                TotalLong=1;
                        }
                }
                       
                //系统出场
                If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry > 0)
                {
                        If(Low <= DispBottom[1])
                        {
                                Sell(0,Min(Open,DispBottom[1]));
                                TotalLong=0;                       
                        }
                }                                 
        }//range over

        LogFile("k="+Text(k)+"  "+TextArray(TotalLong)+"  "+Text(SummationArray(TotalLong)));        
       
}
       

gwf_13380222

记录结果如下，显然是不对的，不知道为什么？
[N/A] init......
[2018-01-02] k=0  [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]  46
[2018-01-03] k=1  [0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]  7
[2018-01-04] k=2  [0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1]  36
[2018-01-05] k=3  [0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1]  28
[2018-01-08] k=4  [0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1]  36

gwf_13380222

小米 发表于 2019-9-30 15:13
（1）

再问一下
50个品种，回测时，是按照50个品种内，最短交易记录品种的时间进行回测的，对吗？
如何做到按照最长交易记录品种的时间进行回测尼？