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换月时关于例子代码里的问题 [复制链接]

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1#
发表于 2019-10-22 08:12:23 |只看该作者 |倒序浏览
在官方提供换月移仓处理文档的以下例子代码中,如何能确定Sell的是原主力合约,Buy的是当前主力合约呢?
If(MarketPosition == 1)
{
Sell(0, Value(fRollover[0][1]), Enum_Signal_UnCorrectPrice);
Buy(Lots, Value(fRollover[0][2]), Enum_Signal_UnCorrectPrice);
}

官方给出的文档是TB量化学院 > 除权换月后的后复权处理 > 01真实合约数据进行后复权处理

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2#
发表于 2019-10-22 14:13:39 |只看该作者
代码里并不区别原主力或是当前主力,因为策略作用的合约也是连续合约呀。并不区别主力或是前主力的。

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