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本帖最后由 reedliu 于 2019-10-22 23:09 编辑
我编写了一个极其简单的策略,每次信号发出后在下一个周期开盘才发出委托,而且方向有时是相反的。下面是源码
Params
Numeric FastLength(26);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
// 集合竞价过滤
If(!CallAuctionFilter()) Return;
If(MarketPosition <>1 && C[1] > AvgValue1[1])
{
Buy(1,open);
}
If(MarketPosition <>-1 && C[1] < AvgValue1[1])
{
SellShort(1,open);
}
End
加载在MA2001合约的4小时K线图上。
我已经试验了一周多了,每次都是这样。
这个问题困扰我很久了,希望版主能帮我解决。谢谢 |
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