关于TBQ策略交易并不能实时交易的问题

deyintouzi

小米 发表于 2019-11-4 15:17
无论是图表还是策略单元设置初始或是刷新后都是1000，但是随着行情的推送到本地后，原数据量就不断累加， ...

公式使用了全局变量来控制开平仓数量，请问这会有影响吗？
另外，怎么把公式发给你呢？附件上传不了fbk文件...

deyintouzi

小米 发表于 2019-11-4 15:17
无论是图表还是策略单元设置初始或是刷新后都是1000，但是随着行情的推送到本地后，原数据量就不断累加， ...

版主，你那边查出原因了吗？我又连续运行策略交易几天后，再次发现策略交易成交单大量减少，一检查就发现又一次出现那个问题了，而且这次我特意设置了固定时间，所以bar数是相等的...
重运行前：

重运行后



虽然bar数相同，但几乎每个品种的仓位在策略重运行前后都出现了变化，这就证明了这个问题与bar数量无关，而我老早就发现TB不论在哪个时间段运行，图表交易的点都是一成不变的
但问题又来了，与bar数量无关，那这个策略交易到底出了什么问题.....

小米

deyintouzi 发表于 2019-11-7 08:46
版主，你那边查出原因了吗？我又连续运行策略交易几天后，再次发现策略交易成交单大量减少，一检查就发现 ...

检查公式代码，刷新后信号有改变，或与全局变量的使用不当有关

deyintouzi

小米 发表于 2019-11-7 10:57
检查公式代码，刷新后信号有改变，或与全局变量的使用不当有关

请问版主，全局变量使用不当是什么意思？下面代码可以吗？
//系统开仓
If(count < maxCount && con1)
{
           k = findZore(buyprice);
           Buy(lots,Close[1]+myMinMove);
           buyprice[k] = Close[1]+myMinMove;
           count = count+1;
}
其中count就是全局变量,buyprice是数组全局变量,maxCount是参数,con1是触发条件

小米

deyintouzi 发表于 2019-11-7 13:33
请问版主，全局变量使用不当是什么意思？下面代码可以吗？
//系统开仓
If(count < maxCount && con1)

嗯。这个逻辑会信号消失的呀。。
比如说某个tick，count是小于maxcount的， 于是发出指令，且count=cout+1.
而count+1后的值并不满足仍小于maxcount，于是信号会消失。。
不当的全局变量导致的信号消失有一个表现，就是当前信号K线为历史K线后，在刷新后或重启图表后，信号会再出来。

deyintouzi

小米 发表于 2019-11-7 14:02
嗯。这个逻辑会信号消失的呀。。
比如说某个tick，count是小于maxcount的， 于是发出指令，且count=cout+ ...

哦哦，谢谢版主，那么能请教一下应该如何设置吗？
因为TBQ好像没有了连续建仓的最大限制，所以我才想到用全局变量，但现在又出现了像这样信号消失的问题...

小米

deyintouzi 发表于 2019-11-7 14:18
哦哦，谢谢版主，那么能请教一下应该如何设置吗？
因为TBQ好像没有了连续建仓的最大限制，所以我才想到用 ...

仅是要限制加仓次数，可以看看这个函数CurrentEntries。

deyintouzi

小米 发表于 2019-11-7 14:38
仅是要限制加仓次数，可以看看这个函数CurrentEntries。

谢谢版主，我先试几天看看